Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 989

 
Igor Makanu:

Ahora quiero ir desde la dirección opuesta - hay datos no aleatorios, lo que significa que la máquina debería dar un pronóstico perfecto, y entonces podemos complicarlo más

es decir, no propongo tirar del mapeador sobre los datos, sino alimentar los datos que el mapeador debe procesar con un 100% de garantía

Tendré que probarlo en python, es demasiado lento en MT... quizás lo pruebe más tarde

Tengo la sensación de que incluso Arima debería ser capaz de manejarlo

 

Por cierto, el legado de Mandelbrot es la econofísica

Allí tienen sus propias fórmulas y métodos, pero no los he estudiado. Se postula como sustituto de la obsoleta teoría del mercado eficiente

Las raíces de la economofísica se encuentran en los trabajos de los clásicos.Benoit Mandelbrot descubrió en 1965 que la dinámica de las series financieras (las fluctuaciones de los precios en la bolsa) es absolutamente la misma en escalas de tiempo pequeñas y grandes: es casi imposible determinar a partir del gráfico de dichas series, si representa las fluctuaciones de los precios durante una hora, un día o un mes. Mandelbrot llamó a esta propiedadautosimilaridad y a los objetos que la presentan,fractales. La física es muy enérgica en la investigación de los procesos con tales propiedades y los métodos de análisis desarrollados a menudo (pero, por desgracia, no siempre) ayudan a notar las anomalías en el comportamiento de las series financieras - los precursores de las fuertes caídas de precios o repuntes. El matemático francésLouis Bachelier, en su"Teoría de la Especulación" de principios del siglo XX, intentó describir la dinámica de las series financieras por analogía con el movimiento browniano, es decir, el movimiento caótico de las moléculas en un líquido o un gas. Los modelos modernos que generalizan este enfoque generan procesos fractales, que son estadísticamente muy similares a las series financieras reales. Muchos de estos modelos se basan en la teoría de los sistemas dinámicos caóticos -ecuaciones que producenuna dinámica compleja, a veces casi indistinguible de un proceso aleatorio- desarrollada en los años 70 y 90. La econofísica moderna utiliza otras poderosas herramientasde la física teórica, comola integral del continuo, una herramienta esencialde la mecánica cuántica y lateoría del campo cuántico. Pero tal vez la tendencia más de moda en la actualidad sean losjuegos evolutivos, que simulan directamente las actividades de innumerablesinversores siguiendo determinadas preferencias y principios.

En la actualidad, una serie casi regular de reuniones sobre econofísica incluye: el seminario deinvestigación sobre econofísica de Nikkei, y los simposios sobre econofísica de APFA, ESHIA.

 
Maxim Dmitrievsky:

Tendré que buscarlo en python, es un engorro en MT... quizás lo pruebe más adelante

incluso un arima debería hacer el trabajo.

incluso medirlo en loroshttps://snob.ru/news/155663

En el dibujo animado "38 loros", al medir la altura de la boa constrictor, los personajes del espectáculo de marionetas Mono y Chico Elefante se equivocaron al utilizar métodos de cálculo diferentes,diceel residente de Ekaterimburgo Stanislav Berezin

)))))

Estoy interesado en una herramienta de mapeo que pueda detectar con precisión la función de Weierstrass, y entonces se puede ir más allá ;)

В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
В мультфильме «38 попугаев» насчитали на 26 мартышек и на 7 слонят больше
  • snob.ru
мультфильме животные думают, как измерить рост Удава. Попугай предложил использовать себя в качестве единицы измерения: «Сколько в тебя попугаев поместится, такой у тебя и рост». Попугай отмерил 38 шагов, после чего измерения провели Мартышка и Слоненок: у первой получилось 5, а у второго 2. Станислав Березин считает, что животные использовали...
 
Igor Makanu:

incluso medirlo en loroshttps://snob.ru/news/155663

)))))

Estoy interesado en un método que pueda reconocer exactamente la función de Weierstrass, y luego podemos seguir ;)

Reconocer en el sentido de escribir: Es una función v-m f, estoy 90% seguro?

Creía que había que predecir.

¿Dónde quieres ir ahora? Voy a ir al pub.

 
Maxim Dmitrievsky:

Pensé que debía predecir

¿A dónde vas ahora? Voy al pub.

Sí, se nota.

Por desgracia, esta noche trabajo de noche (((.


pido dar un modelo matemático - aquí en el PM bien dicen buscar en el bosque- hasta ahora voy a ir allí si no hay opciones (me gustaría que alguien tire la estructura - lo conozco desde hace mucho tiempo, pero al parecer sus manos no crecen de allí - no encontré nada allí ((( ))

 
Igor Makanu:

Sí, no puedo predecirlo.

Por desgracia, esta noche trabajo de noche (((.


Pido para dar un modelo matemático - aquí en el PM bienquerientes dicen buscar en el bosque- hasta ahora voy a ir allí si no hay opciones (NS lanzaría estructura que lo haría - con el NS durante mucho tiempo saber, pero al parecer las manos no crecen de allí - no encontró nada allí ((( ))

Bueno, lez tiene razón, he dado un ejemplo aquí con la tabla de multiplicar

 
Maxim Dmitrievsky:

les sí, di un ejemplo aquí con la tabla de multiplicar

Estaría encantado de conseguir un enlace a ese ejemplo - por desgracia, no puedo encontrarlo en tus mensajes o en el hilo... bosque aleatorio

 
Igor Makanu:

Estaría encantado de tener un enlace a este ejemplo - por desgracia, no puedo encontrarlo en sus mensajes o en el hilo... El bosque aleatorio es un poco desordenado.

en mt4 alglib parece estar incorporado también, pero es un esclavo de 5

Archivos adjuntos:
RF_sample.mq5  4 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Creo que alglib también está integrado en mt4, pero voy a actualizar a 5

Gracias, me dará algo que hacer por la noche.

Yo ya me he pasado al 5 pero me he acostumbrado y he sacado el 99,99% de las órdenes para MT4 sin pensarlo, sé que es una mala costumbre pero pronto empezaré a darme patadas )))

 
Maxim Dmitrievsky:

Sí, bueno, puedes rellenar algunos valores intermedios

Lo único que uso en los fractales es la simetría zecal y a veces consigo bonitos patrones con buenas entradas en los gráficos. Pero a mano, sin ningún tipo de automatización.

como este de la última.

a veces los multifractales también funcionan - las formaciones se repiten una tras otra pero con diferentes períodos, como en la función B-M


Si he entendido bien, es decir, en lugar de una serie de precios, debería utilizar una serie de fractales (me refiero a un indicador basado en fractales)?

¿Qué es un multifractal?