Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 984
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Maxim no está dispuesto a admitir que NO tiene ningún modelo, lo que se deduce del gráfico: el aprendizaje no tiene nada que ver con las pruebas. Su modelo no está reentrenado: no ha aprendido nada en absoluto.
La idea extremadamente tentadora de sustituir el vector objetivo por algún tipo de función que genere dinámicamente el objetivo hasta que encuentre la confirmación.
es material de trabajo que es tan bueno como todo lo que se muestra aquí
y de lo que no se ha demostrado no hay nada que hablar
el modelo aquí nadie )
es una cosa que funciona tan bien como todo lo que se muestra aquí
Me corrijo:
no es una mierda que funcione, que no es mejor que cualquier otra cosa que se muestre aquí
Lo he arreglado:
es una mierda disfuncional que no es mejor que todo lo que se muestra aquí.
buen aspecto)
Estimados amantes de R, una pregunta para ustedes, qué biblioteca en R puede construir un árbol de clasificación con las siguientes características:
1. Construcción semiautomática: decidimos por nosotros mismos cómo será una parte del árbol, qué características irán en las ramas y en qué orden hasta un determinado punto, y luego la construcción automática.
2. Posibilidad de construir un árbol no como un árbol binario - sí/no, sino con ramificaciones según el predictor, es decir, el predictor tiene 5 valores, por lo que construimos cinco ramas.
es material de trabajo que es tan bueno como todo lo que se muestra aquí
y de lo que no se ha mostrado no hay nada que hablar
nadie aquí tiene un modelo).
Aquí tienes, está servido.
He tomado prestado el Asesor Experto de otra persona con código abierto y lo he retocado un poco. Estaba remachando tanta felicidad en mi tiempo en el flujo. Si es interesante, puedo adjuntarlo. Con el probador se pueden obtener variantes muy diferentes.
PS.
Muy interesante la proporción de operaciones rentables y deficitarias en el factor de beneficio 1,36
Una relación muy interesante de operaciones con beneficios/pérdidas con un factor de beneficio de 1,36
Este es realmente un método muy bueno. Intentamos entrar, y si el resultado es negativo, cerramos rápidamente. Pero una operación positiva compensa con creces todas las pérdidas anteriores.
En algún hilo he mostrado una prueba del sistema en la que las operaciones exitosas eran sólo de un 30-40% con bastante buen beneficio. Pero el 90% de las operaciones perdedoras es genial)).
Aquí tienes, está servido.
Tomé el EA de otra persona con código abierto e hice algunos retoques. Yo solía remachar tanta felicidad en mi época. Si es interesante, puedo adjuntarlo.
PS.
Muy interesante la proporción de operaciones rentables y deficitarias en el factor de beneficio 1,36
Es un mártir del código base en los ticks irreales. ¿Es el stooploss 5 o 4? 50 puestos para ti. Si es de 5 dígitos, entonces estás por tu cuenta...
¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con esto, si se puede saber?De hecho, no es un mal método. Intentamos entrar, y si el resultado es negativo, cerramos rápidamente. Pero una operación positiva compensa con creces todas las pérdidas de las anteriores.
En algún hilo he mostrado una prueba del sistema en la que las operaciones exitosas eran sólo de un 30-40% con bastante buen beneficio. Pero el 90% de las operaciones perdedoras es genial)).
Sí, el índice de pérdidas de Sanych es mucho mejor que el suyo...
¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con esto, si se puede saber?
SanSanych está cansado de talar).
bueno, es un mart de la base de código en los ticks de unreal. ¿El stoploss es de 5 o de 4 dígitos? 50 es lo que tienes. Si es de 5 dígitos, estás en tu...
Y qué tiene que ver el MOI con esto, déjame preguntarte¡Estoy harto de tus exigencias de resultados!
¿Qué has mostrado? ¿Algunas curvas de origen desconocido con un higo en el bolsillo en forma de periodo de formación al final del gráfico? ¡Ni siquiera un probador!
Y aquí está el resultado, 360% en 14 meses, con un gráfico de balance decente, con un montón de características, con texto de origen.
Y a MO tiene un resultado directo.
Este es un EA refinado de aquí
La entrada es una variable aleatoria uniformemente distribuida de la que obtenemos la compra/venta. Ya ves, al azar.
Pero en los ejercicios de los modelos de esta rama el error es inferior al 50% todo el tiempo, y la relación entre rentable y no rentable en el caso base es de 47/53.
Entonces, ¿por qué necesitas el modus operandi? ¿Y por qué necesitas el MO en tu versión? Al fin y al cabo, ¡no aportas ninguna prueba de que el modelo no esté reentrenado! Y si no le interesa el problema de la reconversión, aquí tiene un Asesor Experto gratuito dePetr Voytenko.