Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 983
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son estrategias escritas con plumas sobre el agua porque no hay patrones fundamentales.
Lo único que funciona es aprender sobre los ticks de diferentes brokers, como el arbitraje. Pero el entrenamiento de las garrapatas requiere muchos recursos.
Si no has investigado esos patrones, no significa que no existan. Aquí funciona al menos una regularidad: las tendencias siempre llegan a su fin y esta es la razón para cerrar la posición porque no se sabe qué va a pasar después.
No me interesa el Forex, son tramposos y no se ruborizan, hacen todo para que la gente no gane, los pone nerviosos.
Si no has investigado esos patrones, no significa que no existan. Hay al menos un patrón en el trabajo aquí - las tendencias siempre terminan y esto es una razón para cerrar una posición, porque no se sabe lo que va a pasar después.
No me interesa el Forex, allí sólo hay un sinvergüenza - mienten y no se ruborizan, hacen todo para que la gente no gane - me pone nervioso.
las tendencias muy a menudo (y de forma inesperada para muchas personas) terminan cuando se acaba un depósito :)
La verdadera ley es cuando hay una causa y hay una consecuencia
las tendencias muy a menudo (e inesperadamente para muchos) terminan cuando se acaba el depósito :)
No puedo discutirlo, pero hay muchos métodos para sobrevivir en circunstancias desfavorables para Martin.
Los verdaderos patrones son cuando hay una causa y hay un efecto
Así que esa es la razón: la fijación de posiciones rentables. Y la razón de la fijación es exactamente la búsqueda de la respuesta de si es demasiado tarde para entrar en la tendencia o no, junto con la pregunta de si es temprano para entrar en la tendencia o no.
¿Cómo se fabrican los rentables y cómo son, si no es un secreto?
- Nunca he visto una intensidad de beneficio tan desenfrenada en lo real. Si consigues ganar un 30% al mes, con una reducción máxima permitida del 20%, entonces es genial. Y habrá un gráfico de equilibrio constante que sube y baja, tendiendo gradualmente hacia arriba. Si el gráfico de beneficios va constantemente hacia arriba como en esta imagen - entonces es claramente una corrección, nada bueno saldrá en la cuenta real.
- La prueba de fuera de la muestra (OOS) no puede utilizarse para la selección del modelo. También están prohibidas varias formas de selección de modelos basadas en ella, como el entrenamiento con una parada temprana.
- El gráfico de equidad no debe tener rodillas ni cambios bruscos en el lugar donde comienza/termina el entrenamiento. La estrategia sobre los nuevos datos debería comportarse sin cambios (al principio), luego el beneficio comenzará a agotarse lentamente, y al final se convierte en una pérdida de spread. No es necesario reaprender el modelo muy a menudo, la vida del modelo no debería expirar sólo después de un par de horas después de colocarlo en la cuenta real.
- En cuanto al "cómo hacer", para mí es el conjunto correcto de predictores, la función de adecuación correcta para estimar el modelo (incluso desconfío de usar R^2 para la mayoría de los modelos), la selección de los parámetros del modelo.
¿Qué tiene que ver R2 con todo esto? ¿Está enseñando la regresión lineal
¿o te lo dijo Alesha?
Todo funciona, pero sólo si el ciclo del mercado no ha cambiado. Eso si los predictores son de la misma BP. No quiero adivinar cuándo se acaba el ciclo. No he probado otros métodos. ¿Qué tengo que ver con OOS y p2 y todo lo demás? Es sólo para mirar lo obvio.
formación a la derecha de la línea kr., luego trabajar en el pasado por un tiempo, y luego ir hacia atrás
no debe realizar un pase de avance antes del periodo de aprendizaje.
no puede tomar un delantero antes del periodo de formación.
Cómo no, lo tomé, así que puedo.
es un retroceso.
es un retroceso.
No, un backtest es un backtest. Vale, no un forward pero OOS.
No, nadie lo prohíbe ) de nada )) sólo la práctica demuestra que tales OOS pueden mostrar el grial donde no está presente en absoluto.
No, un backtest es un backtest. Vale, no un forward pero OOS.
No, nadie lo prohíbe )de nada )) pero la práctica demuestra que ese OOS puede revelar el grial donde está ausente.
Lo sé, yo también adopté un enfoque de avance, de hecho nada cambia si el patrón permanece inalterado. Los datos se mezclan todos antes del entrenamiento, es decir, el orden no importa allí, se romperá de todos modos cuando el patrón termine
no puede tomar el delantero antes del período de formación.
Maxim no quiere admitir que NO tiene ningún modelo, lo que se deduce del gráfico: el aprendizaje no tiene nada que ver con las pruebas. Su modelo no está reentrenado: no ha aprendido nada en absoluto.
La idea extremadamente tentadora de sustituir el vector objetivo por algún tipo de función que genere dinámicamente el objetivo está aún por confirmar.