Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 981

[СанСаныч Фоменко]

elibrarius:

Me pregunto si el código que se autoescribe en el intérprete no puede ser compilado en código de bytes. Por ejemplo, envolviéndolo en un lote.

Es posible y no necesariamente un paquete. Las funciones son las más interesantes. Parece que es posible escribir trozos de código que luego pueden ser ejecutados por eval.

cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)

[Maxim Dmitrievsky]

¿Nadie tiene fotos?

¿alguien cambiaría algo así?

[Dr. Trader]

El drenaje del depósito será rápido y desenfrenado. El 1 de enero de 2018 muestra claramente la rodilla. Eso no es bueno.

A primera vista, el entrenamiento con overfit desde mediados de marzo hasta la última fecha, y la selección del mejor modelo OOS (enero a mediados de marzo de 2018).

Aquí tienes una imagen para ti, yo también puedo hacerlo. Pero a pesar de la belleza - no habrá beneficios en los nuevos datos, los modelos rentables se hacen y se ven muy diferentes.

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

El drenaje del depósito será rápido y desenfrenado. El 1 de enero de 2018 muestra claramente la rodilla. Eso no es bueno.

A primera vista, el entrenamiento con overfit desde mediados de marzo hasta la última fecha, y la selección del mejor modelo OOS (enero a mediados de marzo de 2018).

Aquí tienes una imagen para ti, yo también puedo hacerlo. Pero a pesar de la belleza - no habrá beneficios en los nuevos datos, los modelos rentables se hacen y se ven muy diferentes.

para no tener una prueba.

¿cómo se ven los rentables? y si se vuelve a entrenar prácticamente todo el tiempo, ¿merece la pena?

[forexman77]

Dr. Trader:

Pero a pesar de la belleza - no habrá beneficios en los nuevos datos, los modelos rentables se hacen y se ven muy diferentes.

¿Cómo se hacen los modelos rentables y cómo se ven, si no es un secreto?

[Alexander Ivanov]

¿es para sentarse y atascarse durante un año así?

hmm... ¿es una experiencia de aprendizaje?

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Ivanov:

¿es para sentarse y atascarse durante un año así?

hmmm... ¿se está aprendiendo?

está aprendiendo a la derecha de la línea roja, entonces funciona en el pasado por un tiempo, y luego ya está meneando.

No tengo una buena estrategia básica.

[Alexander Ivanov]

Maxim Dmitrievsky:

aprendiendo a la derecha de la línea roja, entonces funciona en el pasado durante un tiempo, y luego comienza a tambalearse.

No tengo una buena estrategia básica, así que no tengo ninguna.

no tengo una buena estrategia básica. ¿es posible acelerar la curva de aprendizaje?

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Ivanov:

¿Hay alguna forma de acelerar la formación?

incluso un día

No se puede encontrar un patrón real a través del MOE, sólo se puede enseñar algo que no cambia. Y esto es algo que debes buscar por separado.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

aprendiendo a la derecha de la línea roja, entonces funciona en el pasado durante un tiempo y luego empieza a tambalearse.

Esto es esencialmente un modelo puro, sólo los precios se alimentan a la entrada y las salidas se seleccionan automáticamente. ya que no tengo una estrategia básica normal

¿Por qué está tan de moda probar con datos más antiguos que los de entrenamiento?

Propongo trabajar junto con mi estrategia básica de seguimiento de la tendencia - buscar la entrada y la salida predefinida - arrastre utilizando el canal de Doncian.