Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 971
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Sanych, ¿cuál fue el resultado en el 18?
No lo entiendo.
¿El propio modelo está entrenado con un error del 35,5%?
Me parece que no tiene sentido utilizar todos los ticks si el NS sólo se puede entrenar en barras. La prueba del precio abierto será más rápida.
El modelo no tiene nada que ver, es un maestro.
He decidido publicar material intermedio.
Un sistema de comercio basado en la clasificación.
Gurú = Incrementos de cierre.
El sistema es de prueba: cuento los incrementos de los precios de cierre en el historial. Los incrementos obtenidos en el historial los empiezo a enviar como señal a un simple Asesor Experto, en el que se establecen órdenes SOLO, formando órdenes obtenidas en los incrementos: COMPRA - VENTA, es decir, el sistema es reversible.
Es decir, el sistema de negociación mira SIEMPRE hacia adelante, hacia el futuro. En términos de clasificación este enfoque da una predicción del 100%, lo he comprobado, ya que el resultado en el probador es completamente diferente.
Aquí está el resultado del probador
Lo que llama la atención es la línea de equilibrio: no es muy suave.
Pero los valores absolutamente sorprendentes de las operaciones rentables y perdedoras = 64,51% por 35,49%
Y aquí está la imagen de una posición larga perdedora y la siguiente posición corta:
¡Hasta aquí el obvio profesor que tanto se anuncia aquí!
PS. Observo que sólo el diferencial no puede explicar la pérdida del largo mostrado.
Pues bien, si has contado al profesor por clowes, las órdenes deberían abrirse por él, y no por abierto y sin tener en cuenta el entorno, por largo...
Ha vuelto a participar en numerai -https://numer.ai/dr_tr
¿Hará 0,691616 y 83,33% en python?
Hay un conjunto de datos de prueba, no hay problemas especiales para dibujar cualquier número, y el software es una cuestión de gusto, antes era posible por debajo de 0,5 loglos en la prueba de hacer, ahora son verdaderas cómo se filtran, cada vez diferente, en el momento por debajo de 0.67 es poco probable que conseguir, yvida en numerai hace mucho tiempo, no el rendimiento que envían predicciones determina, y la participación en la "prueba de la quema" de sus monedas, en forma de "apilamiento", donde los términos extremadamente absurdos tonto pasar sus bonos, o Dios no lo quiera compró en las monedas de cambio ((( Por lo tanto, la tienda cerrada alrededor de un año, dada la tasa de NMR, que todo el tiempo casi linealmente caer.
La idea era bastante razonable e interesante, pero todo se desvaneció en silencio, no quisieron conectar la rentabilidad del fondo con el token NMR, o hacer condiciones de apuesta razonables para su pronóstico al menos, y la pura clasificación de quién sabe qué no es tan valiosa en el algotrading real, basta con un par de años de excavación en MO para hacer una clasificación casi ideal en fracciones % diferentes del trabajo de los equipos súper especiales, que en el mercado no es tan importante, el mercado no es cagle.
Pues bien, si los profesores contaban por payasadas, entonces las órdenes deberían abrirse por ello, no por la opción, y sin tener en cuenta el entorno, por longs....
Corregido. Profesor en la apertura. Mejor, pero todavía deprimente.
Si sobre el spread, no tengo un gráfico a mano, juega un papel importante en M1 y parece una pérdida suave.
Sólo los últimos meses he estado usando rattle todo el tiempo - es extremadamente conveniente para comprobar los pensamientos y sin problemas. Es más conveniente escribir un script en R para la preparación inicial de los predictores, almacenarlo en .RData, y luego cargar este archivo .RData en rattle.
El multihilo es de aquí. Puede cargar todos los núcleos y los ordenadores vecinos también.
PS.
Consejos para aprender inglés. El aprendizaje del inglés es idiomáticamente sencillo, se basa en la autodisciplina y en un conocimiento básico de la gramática.
En un par de meses no habrá problemas con el inglés y los problemas con el significado de las palabras en ruso o en inglés pasarán a primer plano.
En cuanto a Rattle, debería funcionar correctamente al sacarlo de la caja. Hasta ahora veo la necesidad de bailar a su alrededor. No puedo escribir scripts, por lo que no puedo valorar la conveniencia de trabajar con el formato .Rdate. ¿Quizás tengas algún script, que puedas publicar aquí? Permitirá convertir archivos CSV a .Rdate con especificación de objetivos.
Sobre el multithreading - gracias por el enlace, tendré en cuenta que hay variantes, aunque no puedo evaluarlas. De nuevo, hay que cambiar el código para que todo funcione, según tengo entendido.
Gracias por el consejo sobre el aprendizaje de otro idioma, pero el idioma ruso es difícil para mí también, creo que son mis peculiaridades, lo que impide el aprendizaje de cualquier idioma. En general, no me gustan los idiomas por sus estúpidas reglas gramaticales, su falta de razonabilidad y su carácter aleatorio.
Esta es mi pregunta: ¿qué lenguaje de programación utilizan los ciudadanos que todavía están sentados en las ollas?
SanSanych Fomenko:
R es el lenguaje de la ESTADÍSTICA. Una persona que no esté familiarizada con la estadística NO necesita este lenguaje, y como tal, R es el lenguaje de los estadísticos profesionales. Si tenemos en cuenta el lugar que ocupa la estadística en el trading, en el trading real y profesional, hoy en día NO saber R pone en duda la profesionalidad de un trader.
Es esta circunstancia, la de ignorar la estadística y la de no querer/no saber usar la estadística en el trading, la que explica mi asombro al principio sobre el rechazo a R.
Este mensaje sólo demuestra la ignorancia de la historia de los lenguajes de programación. Fortran fue en su día el estándar en el sector bancario (se rumorea que muchos servidores de la Bolsa de Londres siguen funcionando con Fortran, porque no hay nadie que adapte el código antiguo a un lenguaje moderno). El lenguaje R se creó en 1993 como sustituto de código abierto de Matlab. Python ha evolucionado hasta convertirse en un sustituto completo de R. R es un lenguaje estadístico, pero ya no es el estándar en este campo.
Perl también fue popular en su día, pero ahora sólo quedan de él las expresiones regulares...
No lo entiendo.
tienes un estado del 17.
¿Para el '18 también es normal?
Echa un vistazo a Julia, dicen que es rápido y en JVM. Estoy interesado en las posibilidades de integración con MT5, todavía no he encontrado ninguna información.
Si quieres estimar la velocidad de R, es mejor que uses R como lenguaje gráfico.
Puedo proponer a Renat que integre R con MT5 porque no quería integrarlo con R.
Echa un vistazo a Julia, dicen que es rápido y en JVM. Estoy interesado en las posibilidades de integración con MT5, todavía no he encontrado ninguna información.
No encuentro ninguna información sobre la integración con Mt5.
Intentaré utilizarlo con alguna JVM. Y primero en Julia, y luego para reescribir para MT - no una cosa real.
Python, después de todo, no es tan difícil.