Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 970
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En mi opinión, esto es una perversión: de Python o Java a R, y de ahí a MT.
Eso es porque no estás haciendo la propuesta correcta. En realidad, ejecutamos Python, Java y otros en R, mientras que R y MT son buenos amigos desde hace mucho tiempo (¡sin perversiones!).
Buena suerte
Yo dejé el forex hace mucho tiempo y te aconsejo que hagas lo mismo.
Actualmente estoy probando una estrategia con un volumen mínimo en los futuros de bitcoin.
Estoy de vuelta en el numerai -https://numer.ai/dr_tr
¿Se puede hacer 0,691616 y 83,33% en python?
Todo está en R estándar pura, incluso el comercio en el intercambio de cripto.
Sólo he visto tu señal de demostración, que has borrado, pero al menos tienes una captura de pantalla -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Por favor, haga la señal 424027 público de nuevo, realmente quiero ver cómo su "hay mejores actualizaciones, como la captura de pantalla anterior. La semana que viene subiré uno nuevo ya".
No sé si te lo estás pensando y no sabes si estás preparado para comerciar con ellos. Gané más en un día.
Necesito un buen cigarro estable
Lo haré, aún no ha terminado.
¿no estás confundiendo el gráfico de acciones con la tabla de 4 operaciones?
No hay operaciones y la equidad no está allí, la cantidad es la cantidad de ganancias para el día.
0,0001 btc.
Está en dólares al cambio actual. Cambiaba nmr a tres veces el tipo de cambio actual, así que multiplique por tres. Y pregúntate, ¿por qué no estás todavía en el concurso? El dinero se reparte literalmente en montones, coge todo lo que puedas.
Lo haré, aún no ha terminado.
Hazlo público. Por lo demás, conozco a tales hacedores - se negocia un par de docenas de señales ocultas con toallitas simples, uno de ellos hará el beneficio de forma gratuita, hacerlo público y empezar a transmitir para Python.
Ya lo hemos visto, pongámonos serios ahora.
Eso es porque no estás haciendo la frase correcta. Siendo realistas, ejecutamos Python, Java y otros en R, y R tiene una larga y fuerte amistad con MT (¡sin perversiones!).
Buena suerte
No sé desde java, pero directamente desde Python a MT un adaptador no parece difícil. Sin embargo, este batiburrillo Python-R-MT no parece ser una solución buena ni siquiera justificada.
No hay operaciones y la equidad están allí, la cantidad es la cantidad de ganancias para el día.
Está en dólares al cambio actual. Cambiaba de nmr a un ritmo tres veces superior al actual, así que multiplícalo por tres. Y pregúntate, ¿por qué no estás ya en el concurso? El dinero se reparte literalmente en montones, coge todo lo que puedas.
Adelante, hazlo públicamente. Conozco a tales comerciantes - que el comercio de un par de docenas de señales ocultas con mashkas simples, uno de ellos se convertirá en un beneficio de forma gratuita, lo hace público y empezar a transmitir para Python.
Ya lo hemos visto, pongámonos serios ahora.
Ah pues genial entonces, pero yo pedía equidad (de todos) y estrategias más normales no ditirambos R . ¿1500 bitcoins? Eres rico.
Sí, ahora estoy intercambiando mashups a propósito para poder empezar con python más tarde.
Python y Java son el estándar para la enseñanza de la programación en las escuelas estadounidenses.
R es terrible en la sintaxis. Se han metido muchas cosas como muletas. Por ejemplo, trabajar con data.frame es sintácticamente diferente de los tipos estándar.
https://matplotlib.org/ es mucho más fácil de crear gráficos y tiene muchas más funciones que su confuso homólogo en R.
Python y Java son el estándar de la enseñanza de la programación en las escuelas estadounidenses.
Esta es mi pregunta: ¿qué lenguaje de programación están aprendiendo esos ciudadanos que aún están sentados en los orinales?
R es el lenguaje de la ESTADÍSTICA. Una persona que no esté familiarizada con la estadística NO necesita este lenguaje, y como tal R es el lenguaje de los profesionales de la estadística. Si tenemos en cuenta el lugar que ocupa la estadística en el trading, en el trading real y profesional, hoy en día NO saber R pone en duda la profesionalidad de un trader.
En mi opinión, es esta circunstancia, la de ignorar la estadística, la de no querer/no saber usar la estadística en el trading, lo que al principio me sorprende y explica mi aversión a R.
He decidido publicar material intermedio.
Un sistema de comercio basado en la clasificación.
Gurú = Incrementos de cierre.
El sistema es de prueba: cuento los incrementos de los precios de cierre en el historial. Los incrementos obtenidos en el historial los empiezo a enviar como señal a un simple Asesor Experto, que SOLO coloca órdenes; formulo órdenes obtenidas en los incrementos: COMPRA - VENTA, es decir, el sistema es reversible.
Es decir, el sistema de negociación mira SIEMPRE hacia adelante, hacia el futuro. En términos de clasificación, este enfoque da una predicción del 100%, lo he comprobado, ya que el resultado en el probador es completamente diferente.
Aquí está el resultado del probador
Lo que llama la atención es la línea de equilibrio: no es muy suave.
Pero los valores absolutamente sorprendentes de las operaciones rentables y perdedoras = 64,51% por 35,49%
Y aquí está la imagen de una posición larga perdedora y la siguiente posición corta:
¡Hasta aquí el obvio profesor que tanto se anuncia aquí!
PS. Observo que la pérdida del largo mostrado no puede explicarse sólo por el diferencial.
He decidido publicar material intermedio.
Un sistema de comercio basado en la clasificación.
Gurú = Incrementos de cierre.
El sistema es de prueba: cuento los incrementos del precio de cierre en el historial. Los incrementos obtenidos en el historial los empiezo a enviar como señal a un simple Asesor Experto, que SOLO coloca órdenes; formulo órdenes obtenidas en los incrementos: COMPRA - VENTA, es decir, el sistema es reversible.
Es decir, el sistema de negociación mira SIEMPRE hacia adelante, hacia el futuro. En términos de clasificación este enfoque da una predicción del 100%, lo he comprobado, ya que el resultado en el probador es completamente diferente.
Aquí está el resultado del probador
Lo que llama la atención es la línea de equilibrio: no es muy suave.
Pero los valores absolutamente sorprendentes de las operaciones rentables y perdedoras = 64,51% por 35,49%
Y aquí está la imagen de una posición larga perdedora y la siguiente posición corta:
¡Hasta aquí el obvio profesor que tanto se anuncia aquí!
PS. Quiero señalar que sólo el diferencial no puede explicar la pérdida del largo mostrado.
Pero los valores absolutamente sorprendentes de las operaciones rentables y perdedoras = 64,51% por 35,49%
Me parece que no tiene sentido utilizar todos los ticks si el NS puede ser entrenado sólo en barras. La prueba del precio abierto será más rápida.