Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 939
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Eso es lo que quiero decir.
Para encontrar los coeficientes, primero hay que ver el resultado.
Y te digo que se ajusta a la predicción.
¿Verdad?
Por supuesto que sí. ¿De qué otra forma se puede enseñar? La enseñanza requiere una entrada y una salida. Con un profesor - sin un profesor, en cualquier caso la salida es necesaria.
No nos darán lo que necesitamos.
Por supuesto. ¿De qué otra forma se puede enseñar? El aprendizaje requiere una entrada y una salida. Con o sin profesor, se necesita una entrada.
He aquí una cita:
"Es posible otra variante de adaptación, en la que no se utiliza la señal de referencia. Este modo de funcionamiento se denomina adaptación ciega o aprendizaje no supervisado".
He aquí una cita:
"Es posible otra variante de adaptación, en la que no se utiliza la señal de referencia. Este modo de funcionamiento se denomina adaptación ciega o aprendizaje no supervisado".
¿Y? ¿Has mirado la estructura del aprendizaje sin profesor? En pocas palabras, no hay ninguna diferencia con un profesor. Un sistema ordinario con un sistema operativo es un maestro.
¿Y? ¿Has mirado la estructura del aprendizaje sin profesor? En pocas palabras, no hay ninguna diferencia con un profesor. Un sistema ordinario con un sistema operativo es un maestro.
¿Alguien ha podido conseguir un error de 0,2 o 0,3 en el oscilador? El mínimo está en torno a 0,45. Además, a menudo funciona en OOS.
Pero la diferencia de 2-2,5 veces con trayne es un poco molesta.
No sé cuándo terminar el desarrollo y empezar a practicar ))
No puedo identificar las noticias con el día+hora, probablemente por el factor del cambio de hora - invierno/verano...
Tal vez algunos predictores están interfiriendo...Hizo una agrupación por horas
¡Ahora la agrupación temporal por predictores está mucho mejor definida!
La captura de pantalla es una muestra de prueba en todos los predictores sin selección, si se selecciona el resultado podría ser mejor.
Pero el grupo 2 y 4 no son tan buenos, tal vez se puedan intercambiar, pero el grupo 1 y 3 no son tan malos.
Hizo una agrupación por horas
¡Ahora la agrupación temporal por predictores está mucho mejor definida!
La captura de pantalla es una muestra de prueba en todos los predictores sin selección, si se selecciona, el resultado podría ser mejor.
El grupo 2 y el 4 no funcionan realmente, tal vez se puedan cruzar las muestras, pero el grupo 1 y el 3 son bastante buenos.
¿Intenta añadir lecturas de volatilidad a cada reloj? O quitar las horas y dejar la volatilidad que recorre las sesiones
o agrupación por sesiones de negociación
globalmente debería ser 0,5, pero trimestralmente +- debería haber un rendimiento positivo
Tenga en cuenta los ciclos trimestrales en el mercado de divisas
Intenta añadir una lectura de volatilidad a cada hora... por ejemplo, Chaykin. O bien, eliminar las horas y dejar la volatilidad que se repite en las sesiones
Por indicador, por supuesto, se puede, pero fui directamente a buscar la causa de la volatilidad - noticias estadísticas - supuse que lo vería al dividirlo en días+horas, pero no funciona - tal vez tengo que tener en cuenta la traducción del reloj para la agrupación correcta, porque tengo la hora rusa, y las noticias de América tienen un efecto más fuerte en el rublo que nuestras estadísticas...
globalmente debería ser 0,5, pero trimestralmente +- debería ser positivo
Observe los ciclos trimestrales de las divisas
Trimestral - interesante, tal vez eso tenga sentido, ya veremos, gracias.
Sin embargo, cuanto más largos sean los intervalos de tiempo, menos datos habrá para medir - puede ser un ajuste puro.
El indicador, por supuesto, se puede utilizar, pero inmediatamente fui más allá y busqué la causa de la volatilidad - noticias estadísticas - supuse que lo vería al dividirlo en días+horas, pero no funciona - tal vez deberíamos tener en cuenta la traducción de la hora para la agrupación adecuada, porque tengo la hora de RF, y las noticias de América tienen un impacto más fuerte en el rublo que nuestra estadística...
Trimestral - interesante, tal vez tiene sentido, vamos a ver, gracias.
Sin embargo, cuanto más largos sean los intervalos de tiempo, menos datos habrá para medir - podría ser un ajuste neto.
Se refería al hecho de que cada trimestre los patrones cambian como norma. Los 7 años siguen siendo claramente rastreables, pero eso es demasiado posicional
es posible que algunas otras periodicidades puedan ser detectadas fractalmente allí, no lo he hecho, necesito buscar información
se refería al hecho de que cada trimestre los patrones cambian, por regla general. Los 7 años siguen siendo claramente visibles, pero esto es demasiado posicional.
Es posible que de alguna manera se puedan identificar patrones fractales allí, no los he estudiado, tengo que buscar información.
Es decir, el cambio independientemente de la historia, es decir, ¿el primer trimestre de 2016 no es como el primer trimestre de 2017?
Y los fractales, por lo que tengo casi un sistema fractal para medir las fluctuaciones de precios en el rango de 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana, 1 mes. Se calcula la escala de fluctuación prevista y se mira dónde está el precio en este momento (a qué nivel).