Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 822
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En una semana publicaré los BPs ya reducidos al flujo de Erlang de orden 1. Pero la 2 y la 3 es poco probable que se hagan, no las necesito.
mejor en forma de código (pseudocódigo) para el indicador, por favor! entonces será posible hacer un entrenamiento completo en diferentes símbolos y mirar
¡SI! ¡Sediento!
Ahora tengo que perforar estas filas con la neurona, y luego sólo darlas a los codificadores.
Ahora mismo no tengo tiempo. Nuestros "socios" en Alemania me obligan a hacer un proyecto mientras el Grial está abandonado. Ahí está, en la esquina...
No es necesario.
Lo principal es no llenarse la cabeza de neuronas en su caso.
Lo que tienes es un gráfico estadístico de vectores de incrementos, corrompido por el exponente y no sólo eso.
Vuelve a los vectores, no necesitas ningún hilo.
Pues bien, lo que es la dirección - la suma de vectores (por supuesto, vale la pena pensar cuáles)
Eso es todo
Buena suerte.
Recomendado para el estudio (de fxsaber, no aconsejará mal)
Sobre el tema de la estacionalidad de la influencia en el objetivo y las características "correctas"
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
No lo necesitas ahí.
Lo principal es no llenarse la cabeza de neuronas.
De hecho tienes un exponente corrupto y no sólo eso, una gráfica estática de los vectores incrementales.
Vuelve a los vectores, no hace falta ningún flujo
No. Es un éxito o un fracaso. Sólo la criba de BP desenfrenada puede aportar dinero, mantengo mi opinión.
vuelve con ventanas e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 piezas, algunos toman las más sensatas 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Pero no importa, a expensas de la regresión y otros filtros, también se considera que no tiene ningún efecto, es cuestión de gustos, lo principal es mantener los datos sincronizados y que no anden en relación cuando hay muchas series (y siempre las hay), de lo contrario todo se rompe, por eso tengo que escribirlos yo, cuando hay muchas fuentes, por ejemplo, los rendimientos del pasado {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} y los rendimientos del futuro {+1,+2,+4} como ejemplo de "styli", más cambios de volatilidad, también hay cambios de volatilidad, delta de copa, OI, etc. pero lo principal es utilizar objetivos con DATOS NO TRANSFERIBLES de lo contrario es un fake, que puede ser fácilmente improvisado por cualquier herramienta de spyware como ZZ
¿Y, por ejemplo, dejar 2,16,64 en los precios, 1,4,32 en los volúmenes, etc.? (Por cierto, la sincronización estará desincronizada aquí, porque pueden aparecer barras diferentes)
Probado sin tamizar - el resultado es de alrededor del 50%.
Todavía no he probado con el tamizado... si alguien lo ha probado, ¿los resultados son mejores?
retornos con una ventana exponencial por ejemplo, cualquier cosa, RSI, macdac, etc. "SIN sobreentrenamiento" por supuesto, en el test, pero como el sobreentrenamiento de ZZ es inherente a la forma en que mira las características, incluso en el vagabundeo aleatorio se puede obtener fácilmente el 90% en el test
O bien has hecho un modelo sin reentrenamiento, demostrando este hecho en la prueba, o te has enterado del reentrenamiento en un desagüe del depósito. Personalmente, me entero de la reconversión en el examen. La metodología es sencilla, pero los corifeos locales la evitan cuidadosamente.
Por definición, ZZ no mira a ninguna parte: el último eslabón no existe en absoluto, y el penúltimo cambia de vez en cuando. ZZ es una representación visual de las tendencias con una definición formal de una tendencia: el número de pips desde el último pivote.
Pero ZZ tiene otro problema, al menos conmigo: no he podido ajustarlo con predictores, es decir, puedo ajustar el modelo, pero no puedo hacer un modelo REFORMADO. Y la razón no es que ZZ esté buscando en alguna parte, sino que no puedo elegir predictores que tengan suficiente poder predictivo, es decir, mis predictores para ZZ son ruido, sobre los que consigo ajustar el modelo con muy buenos resultados (error inferior al 10% fácilmente), pero si ejecuto este modelo fuera del archivo de entrenamiento-prueba, obtengo un error aleatorio, que es un indicador de reentrenamiento.
ZZ no se ve en ninguna parte por definición: no hay ningún último eslabón y el penúltimo cambia de vez en cuando. ZZ es una representación visual de las tendencias con una definición formal de una tendencia: el número de pips desde el último pivote.
ZZ no mira hacia adelante cuando trabaja en una cuenta real o en el tester en la barra 0, pero si lo ves en el historial por ejemplo en barras de 10000m sí lo hará. Se toma la matriz de la historia para el aprendizaje.
Por otro lado, Alexey dice que no puede utilizar a SZ como objetivo porque también está mirando al pasado. ¿Y qué? Sólo introducimos los datos del pasado en la entrada NS.Que mire hacia el futuro también es bueno para el objetivo, ya que queremos predecir el futuro.
¡Exactamente! No se puede mirar al pasado para apuntar, al igual que los chips al futuro, si señores no entienden el PORQUÉ, hagan un experimento con SB,
Para ajustarse al pasado - simplemente salta a la salida cualquier entrada sin ninguna transformación.
Para entender el PORQUÉ - es necesario tener una explicación lógica, de sus palabras no es visible. ¿Podría explicarlo, sin referirse a los experimentos?
Para ajustar el pasado, basta con que cualquier entrada pase a la salida sin ninguna conversión.
No lo entiendo en absoluto: es un sinsentido.
¡Exactamente! El objetivo no puede mirar al pasado como al futuro, si señores no entienden el PORQUÉ, hagan un experimento con SB, lo escribí arriba y lo han escrito antes que yo, lo repito:
hacer el experimento con SB
realizar un experimento con SB
hacer el experimento con SB.
No des órdenes a los demás: obtén los resultados aquí.