Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 534
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
es extraño escuchar que no hay ticks reales en el tether de metatrader, se siente como trabajar con la plataforma
¿De verdad? Lo siento, tal vez me he perdido algo, ¿es posible descargar los ticks históricos? ¿O sólo están disponibles para "fines de propiedad"(rnd)?) Estaré encantado de equivocarme de hecho, me gusta equivocarme cuando puedo conseguir algunos ticks para un periodo indefinido en un montón de instrumentos FX))) No me gustan las garrapatas y estoy pagando mucho dinero por ellas....((
Para probar mi suposición, probé mi TS para la generalización del mercado y llegué a la conclusión de que, en general, el TS está sobreentrenado, y para que empiece a ganar es necesario establecer tales parámetros que conducen a esta imagen en el área de entrenamiento.
Al fin y al cabo, como sabemos, el área de formación no es tan importante, así que no hay nada malo en que el ST pierda dinero. Pero ganará en el campo del trabajo real y los dos primeros días son un ejemplo.... Veamos qué sucede a continuación....
Y aquí está el área de prueba real para la generalidad del mercado. Aquí es donde elegimos cómo orientar la red para que empiece a ganar en el futuro. El principio es sencillo. En el proceso de prueba, el ST no debería fallar, como podemos ver en esta imagen. Hablemos de la prueba final del modelo obtenido para la generalización del mercado después....
¿De verdad? Lo siento, tal vez me he perdido algo, ¿es posible descargar los ticks históricos? ¿O sólo están disponibles para "fines oficiales"(rnd)?) Estaré encantado de equivocarme, de hecho, me gusta equivocarme cuando puedo conseguir algunos ticks para un período indefinido en un montón de instrumentos FX))) Yo tampoco soy un pringado y estoy pagando mucho dinero por las garrapatas....((
Bueno, en mt5 de los servidores de los corredores / intercambios han estado disponibles durante mucho tiempo, por supuesto, usted puede... ctrl+u, exportar ticks
bien en mt5 de los servidores de los corredores han sido durante mucho tiempo disponible, por supuesto, usted puede... ctrl+u, exportar ticks
Puedes descargar los ticks del último día desde dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/, pero necesitas al menos para un año y todo el mercado (~150Gb), si miras los ticks del servidor de la cocina para días anteriores tienen un número completamente diferente, en orden de número como minutos. No es ni siquiera la mala intención o la codicia, sino el ahorro de tráfico, es imposible probar en "ticks reales", un año de ticks para un instrumento es alrededor de un gigabyte, mira cuánto peso tiene una carpeta con mt5 durante las pruebas, ¿dónde están esos ticks? Es sólo marketing.
Si miras los ticks del servidor de la cocina de los días anteriores, su número es bastante diferente allí, en orden de número como minucias. Ni siquiera es posible usar "ticks reales" para las pruebas, un año de ticks para un instrumento es como un gigabyte, mira cuánto pesa una carpeta con mt5 durante las pruebas, ¿dónde están esos ticks? Sin embargo, es el marketing de siempre.
durante 2 años 600 mb de ticks en la carpeta del terminal para el eurusd, cada mes 25 mb están en .tks
y si lo exportas a csv a mi me costó 2 meses descargar 800mb
Voy a echar un vistazo a 2017 para ver cuánto será
97555367 garrapatas... 4,85 gb... ¿no es suficiente?
está claro que no todas las corredurías tienen un historial de ticks tan profundo, algunas tienen más y otras menos
durante 2 años 600 mb de ticks en la carpeta terminal para el eurusd, cada mes 25 mb están en .tks
y si lo exportas a csv, a mí me costó 2 meses descargar 800mb
Voy a echar un vistazo a 2017 para ver cuánto será
97555367 garrapatas... 4,85 gb... ¿no es suficiente?
mmm... bueno, parece ser cierto)))) tal vez me equivoque. Pero de todos modos, hasta que no obtenga un resultado idéntico 1 a 1 en mi probador, no me fiaría de lo que se escriba en beneficio de las cocinas. El probador en sí es un algoritmo bastante simple, el algoritmo debe ser transparente y sus resultados deben ser reproducibles, como por ejemplo para una función matemática.
Mmmm... bueno, parece que es verdad)))) tal vez me equivoque. Pero de todos modos, hasta que no obtenga un resultado idéntico 1 en 1 en mi probador, no me fiaría de lo que se escriba en beneficio de las cocinas. El probador en sí es un algoritmo bastante simple, el algoritmo debe ser transparente, sus resultados deben ser reproducibles, como por ejemplo para una función de algún tipo de matemática.
no puedo decir nada sobre la calidad del historial de ticks... si se tienen en cuenta los deslizamientos en forex, creo que la calidad del historial de ticks es aceptable para las pruebas
Bueno, los resultados son al menos claramente diferentes si se hace la prueba usando los simulados y los reales, por supuesto no puedo decir nada sobre la calidad del historial de ticks en sí... si se tienen en cuenta los deslizamientos y otras cosas en forex, creo que la calidad del historial de ticks es bastante aceptable para la prueba
Bueno, si nos ponemos a criticar el probador de MT, es en primer lugar por su rapidez, no sé qué han hecho mal, sólo se me ocurren ideas conspearológicas sobre la influencia de la cocina, pero una vez más, el probador es un ALGORITMO ELEMENTAL en bucle: en una señal - sumar / restar del lote de saldo * precio (el siguiente tick), todo, tal vez un par más de operaciones menores, tantas señales como iteraciones, debe tomar 1-10% más de tiempo que el cálculo de las propias señales, cientos de millones (> decenas de minutos) de barras deben ser procesados en décimas de segundo. Explicar cómo una "estrategia" salaubónica sobre los vagones uno corre en velas de minutos en un período de un mes, se prueba muchos minutos, no es posible, es una distracción. Y no es mucho más significativo que "en los ticks reales", si las señales se generan a partir de los candelabros, y todos los ticks están en la memoria, entonces la ejecución es sólo la elección de un masp por la clave de tiempo de la siguiente tick después de la señal, o por un retraso posterior. En resumen... lo consigues)))
Bueno, si nos ponemos a criticar el mt tester, pues en primer lugar por la velocidad, no sé qué han hecho ahí, sólo se me ocurren pensamientos consperatorios sobre la influencia de la cocina, pero una vez más, el tester es un ALGORITMO ELEMENTAL, en el bucle: en una señal - sumar / restar del lote de saldo * precio (el siguiente tick), todo, tal vez un par más de operaciones menores, tantas señales como iteraciones, debe tomar 1-10% más de tiempo que el cálculo de las propias señales, cientos de millones (>docena de minutos) de barras deben ser procesados en décimas de segundo. Explicar cómo una "estrategia" salaubónica sobre los vagones uno corren en velas de minutos en un período de un mes, se prueba muchos minutos, no es posible, es un desvío. Y no es mucho más significativo que "en los ticks reales", si las señales se generan a partir de los candeleros, y todos los ticks están en la memoria, entonces la ejecución es simplemente una selección de un masp por la clave de tiempo del siguiente tick después de la señal o por un lag posterior. En resumen... lo tienes)))
el Asesor Experto de muestra MACD estándar con lógica simple, 1 minuto a 2 precios abiertos para el año... bueno se siente como 4-5 segundos... y eso es para el año en minutos
para mí no es tan lento + reprodujo el entorno comercial de los diferenciales flotantes, dibujó un gráfico y mostró el informe