Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 483
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Ya veo :) entonces, igual, la probabilidad de asignación de clase en la salida no tiene nada que ver con la probabilidad de incrementos... ya ves que aquí algunos se confunden también, para los principiantes este es un punto ambiguo... Por otra parte, si una red neuronal emite probabilidades (por ejemplo, la capa softmax), ¿para qué las necesitamos si la pertenencia a la clase se determinará por una probabilidad superior a 0,5? Y entonces usted puede realmente tratar de utilizar el modelo de regresión y deshacerse de toda la normalización de los valores de salida ... por cierto, yo uso un bosque aleatorio donde la normalización de las entradas no es necesario
Joder, le estoy haciendo un dibujo aquí))))
x = incrementos (primera diferencia)
objetivo = x > 0
objetivo = f(x)
objetivo = x > 0
lloss=0
probabilidad=1
Sí, gracias, realmente no sé si esto confirma o refuta mi hipótesis, lo más probable es que sí :)
Probabilidades, mira en el código de tus bosques, es sólo el porcentaje de árboles que votaron por una clase u otra.
así es como se hace :)
Sí, gracias, realmente no sé si esto confirma o refuta mi hipótesis, lo más probable es que sí :)
He estado usando estos .
Ni siquiera entienden el código
48 paralelos vieron lo que encontré. No lo recuerdo, sólo le gané a Arima con los datos que utilicé y luego volví a añadir la hora y los días de la semana.
Ahora estoy experimentando para entrar en la MO pura, sin los viejos hábitos de forex. No hay gráficos de ganancias para evaluar el patrón, no hay toallitas y otros indicadores. En cambio, la regresión (ganancias por barra adelante), las validaciones cruzadas complejas y los patrones especiales. Conseguí en eurusd m5 entrenar el modelo en 10000 barras de la historia, obtener r^2 de alrededor de 0,001, o casi el 52% de precisión, y quedarme con el resultado no deteriorado en el futuro. Con un diferencial cero tiene buena pinta, incluso un diferencial de 2 puntos de cinco dígitos daría beneficios. Pero eso no es suficiente.
Y también hay un fuerte temor de que los centros de negociación se dediquen seriamente a la destrucción de asesores expertos y toda esta búsqueda del grial universal no tenga sentido. Hay una casa de operaciones que lleva un par de años destruyendo EAs que funcionan y aunque el EA haya dado beneficios durante meses, todos ellos han perdido el saldo en una semana. Ahora hay cada vez más traficantes extraños, y sólo me queda uno rentable, en el que confío. Se avecinan tiempos difíciles.
Y también hay un fuerte temor de que los centros de negociación se dediquen seriamente a destruir los EA que funcionan y toda esta búsqueda del grial universal no tiene sentido. Tengo una casa de operaciones que lleva ya un par de años destruyendo EAs que funcionan y aunque el EA haya dado beneficios durante meses, todos han perdido su saldo en una semana. Ahora hay cada vez más traficantes extraños, y sólo me queda uno rentable, en el que confío. Se avecinan tiempos difíciles.
Siempre lo han sido y lo serán, estropean el comercio, marcan... Si el sistema no puede ser vencido por el deslizamiento, sacan la chincheta, ha pasado tantas veces.
Pero hay un intercambio.
Ahora estoy experimentando para pasar a la MO pura, sin los viejos hábitos de forex. No hay gráficos de ganancias para evaluar el patrón, no hay toallitas y otros indicadores. En cambio, la regresión (ganancias por barra adelante), las validaciones cruzadas complejas y los patrones especiales. Conseguí en eurusd m5 entrenar el modelo en 10000 barras de la historia, obtener r^2 de alrededor de 0,001, o casi el 52% de precisión, y quedarme con el resultado no deteriorado en el futuro. Con un diferencial cero tiene buena pinta, incluso un diferencial de 2 puntos de cinco dígitos daría beneficios. Pero eso no es suficiente.
Y también hay un fuerte temor de que los centros de negociación se dediquen seriamente a la destrucción de asesores expertos y toda esta búsqueda del grial universal no tenga sentido. Hay una casa de operaciones que lleva un par de años destruyendo EAs que funcionan y aunque el EA haya dado beneficios durante meses, todos ellos han perdido el saldo en una semana. Ahora hay cada vez más traficantes extraños, y sólo me queda uno rentable, en el que confío. Se avecinan tiempos difíciles.
No he llegado a los experimentos con TS, pero los resultados de NS entrenados en muestras aleatorias son impresionantes. Sólo un 6% de fallos de clasificación de -(0,1). Creo que en este hilo antes di cifras exactas.
Pero su aprendizaje es largo y doloroso: 23 horas de puro tiempo, sin contar las comprobaciones intermedias. Para 3 meses de formación laboral es suficiente, más adelante no se comprueba.
En mi opinión, MLP es suficiente.
No llegué a los experimentos de TC, pero los resultados de NS entrenados en muestras aleatorias son impresionantes. Sólo un 6% de fallos de clasificación -(0,1). Creo que ya di cifras exactas en este hilo.
Pero su aprendizaje es largo y doloroso: 23 horas de tiempo puro, sin contar las comprobaciones intermedias. Para 3 meses de formación laboral es suficiente, más adelante no se comprueba.
En mi opinión, MLP es suficiente.
¿Cuántas capas/neuronas hay en los respaldos? Por eso me he pasado al andamiaje, porque el NS clásico es lento
¿Estás aprendiendo a partir de backprop? ¿Cuántas capas/neuronas? Por eso cambié a scaffolding, porque el NS clásico es lento.
51 neuronas. Configuration -15,20,15,10,5,1. Sí, entrenamiento de BP con recocido simulado.
Sin duda, ya has visto los resultados antes. Puedo repetir, si alguien tiene ganas de ver.
En general, si incluso una vez cada 3 meses para entrenar, a continuación, 23 horas - puaj, en comparación con el rascado de los nabos con el TC habitual en la lógica.
Mi ordenador aún no es rápido, en uno moderno será al menos 2 veces más rápido.
Veo que el trabajo está en auge... ¡¡¡Bien hecho!!!
¡¡¡¡Vizard, muchas felicitaciones por el video dedicado a mí!!!! Realmente no entiendo para qué sirven, pero está haciendo lo que puede y no puedo agradecérselo lo suficiente :-)
Vuelvo con el problema de la conversión a MT5. Tengo dos preguntas en el orden del día.
1. Si quiero usar el indicador para mt5, intentaré usarlo como referencia y también veré los resultados.
2. ¿Cómo hacer el cálculo del indicador después de la actualización de todos los indicadores adyacentes? O al menos retrasar el cálculo 30 segundos....
No entiendo esta función OnTimer.
Gracias.