Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 467
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Aquí hay un ejemplo, con los mismos datos, pero usando sólo arima. Predicción de los últimos 1000 valores a partir de los primeros 5712.
Aquí hay un ejemplo, con los mismos datos, pero usando sólo arima. Predicción de los últimos 1000 valores a partir de los primeros 5712.
Código y csv en atach.
Respetuosamente.
He subido el script r ligeramente corregido, ahora hay algunas evaluaciones de modelos más, y un par de errores corregidos.
r^2 en los datos de entrenamiento: 0,8742684
r^2 en los datos de prueba: 0,8150772
r^2 en los datos de prueba, calculado para el aumento de precios (diff): -0,8990404 (arima predice tachones muy grandes, aunque la dirección en general es correcta, pero la previsión de aumento de precios es mucho mayor de lo necesario, r^2 se estropea completamente por eso)
precisión de la predicción de la dirección del crecimiento de los precios en los datos de prueba: 0,7257257
He subido el script r ligeramente corregido, ahora hay algunas evaluaciones de modelos más, y un par de errores corregidos.
r^2 en los datos de entrenamiento: 0,8742684
r^2 en los datos de prueba: 0,8150772
r^2 en los datos de prueba, calculado para el aumento de precios (diff): -0,8990404 (arima predice tachones muy grandes, aunque la dirección en general es correcta, pero la previsión de aumento de precios es mucho mayor de lo necesario, r^2 se estropea completamente por eso)
precisión de la predicción de la dirección del precio en los datos de prueba: 0,7257257
Saludos.
Los residuos están autocorrelacionados, lo que no es bueno. Bueno, puedes verlo por ti mismo...
¡¡¡¡OOO Y aquí está nuestro querido Trickster!!!! Bueno, tienes las manos llenas de poo???? Aquí hay una excusa para lanzarlos alrededor de ....
Sobre el tema de si el optimizador de Reshetova está siendo reentrenado o no. Aquí hay una captura de pantalla que publiqué ayer en uno de los grupos de forex..... El azul indica el periodo de optimización, el verde los contratos de futuros. Pero no hay posibilidad de enviar los datos y resulta que desde principios de año funcionaba bien.... Y tú dices que hay que reciclar, sólo tienes que ser capaz de entrenar....
Ahora qué vas a decir sobre el sobreentrenamiento????
Si se corrige la entrada de los datos de salida, tal vez aumente el porcentaje de precisión de la predicción.
Saludos.
Los residuos están autocorrelacionados, lo que no es bueno. Lo ves tú mismo...
Si se comparan las predicciones del artículo y éstas, se puede ver que las tendencias predichas coinciden perfectamente en ambos modelos, pero en el artículo el modelo es mucho mejor a la hora de captar los picos agudos. Y el arima - con picos de precios según la suerte, y esas "malas suertes" causarán los mayores drawdowns. Además, en las propiedades del modelo se puede ver que no se utiliza la estacionalidad. Hasta ahora el artículo está ganando :(
Todavía hace falta mucha intuición de Arim para establecer correctamente los límites de búsqueda de los coeficientes ar,i,ma y hacer que el modelo busque parámetros estacionales.
Estoy hablando con profesionales... Que realmente tiene una habilidad para MKUL4, por lo que no hacen preguntas o, como dijo Cloth, voy a programar el infierno fuera de él ... Eso es exactamente lo que necesitas.
Necesito un Asesor Experto que garantice la apertura y el cierre de las órdenes de acuerdo con la lógica. Para una persona con conocimientos es un trabajo de 3 horas en tiempo real... ... nos pondremos de acuerdo y lo haremos. Ahí no es realmente difícil y rápido escribirlo, sólo se necesita una ejecución REAL con manejo de todos los errores del servidor, con pausas, etc. Esto se discutirá en el proceso .... A mi vez, inicio este EA en VPS y se arreglará la copia de señales. Sootvetstvenno puede conectarse al proyecto..... Maxim, tocxic, forexman77
Estoy hablando con profesionales... Que realmente tiene una habilidad para MKUL4, por lo que no hacen preguntas o, como dijo Cloth, voy a programar el infierno fuera de él ... Eso es exactamente lo que necesitas.
Necesito un Asesor Experto que garantice la apertura y el cierre de las órdenes de acuerdo con la lógica. Para una persona con conocimientos es un trabajo de 3 horas en tiempo real... ... nos pondremos de acuerdo y lo haremos. Allí no es realmente difícil y rápido escribirlo, sólo se necesita una ejecución REAL con manejo de todos los errores del servidor, con pausas, etc. Esto se discutirá en el proceso .... A mi vez, inicio este EA en VPS y se arreglará la copia de señales. Sootvetstvenno puede conectarse al proyecto..... Maxim, tocxic, forexman77
Siempre he estado convencido de ello, y siempre es lo mismo, todo se hace rápidamente.
Como ya he dicho a mis clientes, no hay EAs rápidos, es un trabajo minucioso:
1 necesita formalizar su ST y crear una especificación de requisitos
2 traducirlo a un código comprensible para la máquina
3 comprobar si hay errores en la ejecución de la lógica
4 comprobar los errores de ejecución en las operaciones
5 realizar cambios adicionales según los errores identificados en la lógica y la ejecución
6 para probarlo en el probador y en los datos reales
7 para completar el Asesor Experto con las funciones que necesita para trabajar en la cuenta real
etc.
La función del programador es sólo (2,5) traducir sus términos de referencia al lenguaje de la máquina y, si encuentra alguna inconsistencia en su trabajo con sus términos de referencia, corregir los errores, y en este punto, el trabajo del programador está hecho; su Asesor Experto está trabajando de acuerdo con sus términos de referencia.
Todo el resto es su trabajo para crear, comprobar y mejorar (actualizar) su EA.
Saludos cordiales.
P.D. puede tardar hasta medio año en crear un Asesor Experto rentable normal, o incluso más, si realmente lo necesita.
P.D. puede tardar hasta medio año en crear un EA rentable normal, o incluso más si realmente lo necesita.
Eso es seguro.
Y como el proceso de diseño en cada etapa requiere la adición de nuevas funcionalidades que no podrían haberse previsto en la etapa de los términos de referencia o en etapas anteriores. En definitiva, resulta mucho más complicado de lo esperado. En particular, se trata de nuevas estrategias.
Eso es seguro.
Y a medida que avanza el diseño, en cada etapa se hace necesario añadir nuevas funcionalidades que no se podían haber previsto en la etapa de los términos de referencia o en las etapas anteriores. En definitiva, resulta mucho más complicado de lo esperado. Especialmente para las nuevas estrategias.
Sinceramente.