Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 443
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He intentado leer un libro sobre aprendizaje automático, ni siquiera para dominarlo, sino simplemente para empezar a leerlo; no he podido, es muy complicado y me doy cuenta de que probablemente tardaría toda una vida en estudiar el tema realmente bien.
No es un buen día hoy.... Si TC está realmente mal, lo está haciendo a lo grande. Algún tipo de pago por las devoluciones extra. Pero no me gustaría empezar con esta zona en particular :-(
O bien, esa es la respuesta, que el TS ha dejado de funcionar, haz otro. PERO durante una semana seguiré viendo..... O bien se trata de un contratiempo temporal que se amortizará con creces en el futuro. Lo importante es lo que pasa después, ¿no? :-)
Bueno, tu ns es el reentrenamiento significa ajustarse a la historia. Hay que hacer muchas pruebas para saber si ganará o no :)
El mío dio un 30+% la semana pasada, todo fue perfecto. La semana pasada fue del -7%, la volatilidad fue absurda y no hubo ningún movimiento direccional en el sector no agrícola. Volverá a entrenar el lunes :) Voy a entrenar en 2 meses en 15 minutos.
He encontrado el principal: los ciclos de mercado de 3 meses. Por eso nos enseño en 2 meses. Cada 3 meses más o menos cambia el mercado y deja de funcionar, se ve fácilmente en el probador.
También es útil para visualizar el estado de todos los predictores durante la negociación. Por ejemplo, encontré una regularidad - en condiciones planas las señales de NS cambian frecuentemente de compra a venta y viceversa. Por lo tanto, sería bueno introducir algunas condiciones adicionales.
Todavía no he conseguido encontrar una Ns que proporcione buenos beneficios en un año mientras se aprende durante un par de meses. La conclusión es obvia: ciclos trimestrales. Ahora hay ideas de cómo superar esto, ya veremos.
¿Está el delantero en el vídeo?
¿Es eso un delantero en el vídeo?
Medio atrás medio adelante
Da igual, si el ciclo a medio plazo cambia, deja de ganar en cualquier caso, con o sin delantero. Debería volver a entrenarlos más a menudo. Cómo hacer que funcione sin volver a entrenar - eso es un problema :) El sistema Scalper, no aprende sobre las tendencias globales.
La conclusión es obvia: ciclos trimestrales.
Si tomamos log(precio_0/precio_-1) entonces la ACF de este incremento muestra muy bien los ciclos, si es que los hay. El problema es que el periodo es variable y no trimestral.
Si se toma el log(precio_0/precio_-1) entonces la ACF de este incremento muestra muy bien los ciclos, si es que los hay. El problema es que el periodo es variable, no trimestral.
Sí, es variable, es decir, aproximadamente 3 meses (bueno, los contratos de futuros vencen + la estacionalidad), además nunca se sabe cuándo se van a encontrar estos ciclos... Quería experimentar con los ciclos de Hearst, pero son muy complejos: cómo arreglar algo y qué hacer con todo esto)
Además sí, con la autocorrelación sería interesante probar también.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
No es nada del otro mundo, no estamos en un bache y no es un problema hacer un modelo de esta calidad. Por ejemplo. Desde el 05.01 OOS.
Y aquí está el trabajo de 05.01 a 06.19 (cambio de liquidez) Los parámetros no es tan bueno, por supuesto, pero este TS gana sólo en 0.00100 pips mejor que la señal en las órdenes pendientes.
Bueno, tu ns se está reciclando, así que se está adaptando a la historia. Hay que hacer muchas pruebas para ver si se gana dinero o no :)
El mío dio un 30+% la semana pasada, todo fue perfecto. La semana pasada fue del -7%, la volatilidad fue absurda y no hubo ningún movimiento direccional en el sector no agrícola. Volverá a entrenar el lunes :) Voy a entrenar en 2 meses en 15 minutos.
He encontrado el principal: los ciclos de mercado de 3 meses. Por eso nos enseño en 2 meses. Cada 3 meses más o menos cambia el mercado y deja de funcionar, se ve fácilmente en el probador.
También es útil para visualizar el estado de todos los predictores durante la negociación. Por ejemplo, encontré una regularidad - en condiciones planas las señales de NS cambian frecuentemente de compra a venta y viceversa. Así que sería bueno introducir algunas condiciones adicionales.
Ns que darían buenos beneficios en un año, cuando se enseñan en un par de meses aún no ha funcionado. La conclusión es obvia: ciclos trimestrales. Ahora hay ideas de cómo superar esto, ya veremos.
Lo más probable es que el contrato de futuros se negocie durante 3 meses y luego la liquidez fluya hacia el siguiente contrato. En el proceso de desbordamiento, es probable que las reglas del juego cambien....
Quería experimentar con los ciclos de Hearst, pero son un laberinto de qué atornillar y cómo hacerlo funcionar )
No hay ningún problema con Hearst.
El paquete rugarch::ARFIMA. La diferenciación fraccionaria es Hearst. Extremadamente raro. Puedes escupir. No se necesita la diferenciación fraccionaria en absoluto para el incremento especificado.
Lo más probable es que el contrato de futuros se negocie durante 3 meses y luego la liquidez fluya hacia el siguiente contrato. En el proceso, es probable que las reglas del juego cambien....
Así es, los futuros se negocian para los últimos 3 meses, justo antes y después del vencimiento del anterior. Antes es inútil mirar e intentar hacer algo con ello.
Maxim (o su sistema) se dio cuenta de lo evidente.