Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 438
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Es una sola fórmula, sólo que la he dividido en tres pasos para que quede más claro. Así que los signos no serán un problema, porque hay una cuadratura.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
Es decir, seguirá subestimando el error para la secuencia delta 0, +10, +15,+12,+5
¡Qué procesador más chulo tienes! ))
El mío suma y resta más rápido que multiplica, y el módulo se encuentra simplemente igualando el bit 64 a cero.
No te dé pereza hacer una prueba, mi multiplicación y diferencia difieren en un 5%(*>-) pero el módulo pesa tanto como la mitad de la multiplicación, al final tu versión es más lenta que la mía en un 50%
Si la diferencia sin módulos es un poco más rápido (~3%), pero el módulo se ralentiza 1,5 vecesDesgraciadamente el nivel de la comunidad en los últimos 10 años no ha ido muy lejos de la IA del difunto Yuri Reshetov, como dicen "lo que ha sido es lo que será y no hay nada nuevo bajo el sol"
Comprobado. Código de experto:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Resultados de varias ejecuciones
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
Su variante es un 20% más lenta. Sinceramente, no esperaba que la multiplicación fuera tan rápida.
PS.
Heeliminado MathAbs para ver si realmente es tan lento:
2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
La velocidad no se ha añadido, por lo que los MathAbs siguen contando muy rápido, es lógico que lo hagan poniendo a cero el bit 64, y las operaciones de bit, muy rápidas....
Desgraciadamente el nivel de la comunidad en los últimos 10 años no ha ido muy lejos de la IA del difunto Yuri Reshetov, como dicen "lo que ha sido es lo que será y no hay nada nuevo bajo el sol"
Así que es muy triste.
Eso es normal. Esto es normal. La gente del foro cambia constantemente, y encuentra que sus propias ideas superan al foro, o deja de comerciar por la desesperación del evento.
Actualmente parece que he encontrado la solución al problema de la construcción de TS en multicapas (más de dos)) Y aunque todavía no he empezado el TS, me limito a
Aunque ni siquiera he empezado con el TC en sí, sino que me he limitado a hacer experimentos con series temporales y estadísticas, pero, en general, no tengo nada especial que leer y escribir en el foro. Llevo casi una semana sin visitar el foro.
Esto es normal. La gente en el foro cambia constantemente, y encuentra su propia manera de superar el foro, o abandona el comercio por la desesperación del evento.
Ahora parece que he encontrado la solución al problema de construir TS en multicapa (más de dos)) Y aunque ni siquiera he empezado a hacerlo yo, me limito a
Aunque ni siquiera he empezado con el TC en sí, sino que me he limitado a hacer experimentos con series temporales y estadísticas, pero, en general, no tengo nada especial que leer y escribir en el foro. No lo he comprobado en absoluto durante casi una semana.
Ya me aburro después de un año y medio) sólo queda este tema interesante y algunos artículos, otros parecen de parvulario ya)
Es una explicación larga, en general ZZ no encaja. Se lo digo con toda seguridad.
No lo entiendo, mi EA mejora su rendimiento cuando uso un RE (se analiza la estructura y su vector), pero no sirve para entrenar, es extraño.
Debemos decidir qué queremos hacer. Predecir o clasificar. Los enfoques son totalmente diferentes, pero todos tienen el mismo propósito....
Ahora me interesa clasificar, es decir, aplicar filtros bajo ciertas condiciones que no puedo identificar por mí mismo - a veces se filtran, y supongo que NS puede resolver este problema.
No lo entiendo, mi EA mejora su rendimiento al utilizar una ZZ (analizando la estructura y su vector), pero no sirve para entrenar, extraño.
Simplemente no saben cómo prepararlo)).
Ahora me interesa la clasificación, es decir, la aplicación de filtros en determinadas condiciones que yo mismo no puedo identificar: a veces se producen filtraciones, y supongo que NS puede resolver este problema.
NS puede, pero aquí es la misma cuestión de la preparación, y probablemente una cuestión de la ideología de la aplicación del TC. Digamos que las aplicaciones específicas plantean la cuestión de manera muy diferente.
Me parece que así es como deberían prepararse). Es decir, la NS debe ser un complemento de la CT y resolver sus propios problemas.
Desgraciadamente el nivel de la comunidad en los últimos 10 años no se ha alejado mucho de la IA del difunto Yury Reshetov, como se dice "lo que fue, será y no hay nada nuevo bajo el sol".
No lo entiendo, ¿no hay más Jura?