Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 403
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si se ha entrenado con datos de 3 meses, no se puede esperar que el modelo dure mucho más. Lo que el mercado ha visto el modelo, será capaz de comerciar. Su conjunto de datos no tiene sentido, y operar con ellos es como adivinar con posos de café. Lo mismo ocurre con la "máquina de Reshetov" que obtiene coeficientes para un modelo lineal, mientras que los datos no son lineales en absoluto. Hay que ser nada distante para creer en esa tontería de que en un conjunto de datos de <500 puntos un modelo lineal tardó semanas en aprender, porque es "IA")))))))))..... No sé.... esto es más absurdo que la martingala y el "impulso de la deposición"
Si tienes más experiencia, deja que los novatos construyan sus baches, tal vez salga algo interesante. Personalmente podré decir algo claro sobre este modelo en unas 2 semanas, cuando al menos tenga una idea de cómo funciona :).
Le enviaré un modelo con un nivel de generalización del 100%....
Tal vez los chicosde LTCM también hayan esgrimido ese argumento). Dicen que si hubieran mirado dos veces hacia atrás en sus modelos, no se habrían fusionado tan ferozmente.
Dicen que si miran dos veces más atrás en sus modelos, sangrarían tanto ferozmente. El aprendizaje en cualquier caso no es ir en toda la muestra en 5 años, está claro que la ventana deslizante toma una muestra, con el aprendizaje constante, pero es importante saber qué tan rápido el modelo "obtiene" cuando algo cambia fuertemente en el mercado y esto no es un retroceso, no la estupidez de alguien, pero no va a llenar valientemente contra una tendencia repentina, la llamada de Kolya.
¿Quiénes son estos LTCM? ¿Cómo se las arreglaron para perder en hft, cuando hay riesgos muy controlados y en cualquier desviación el sistema simplemente se apaga con pérdidas mínimas. marting o qué )
¿Quiénes son estos LTCM? ¿Cómo se las arreglaron para perder en hft, cuando hay riesgos muy controlados y en cualquier desviación el sistema simplemente se apaga con pérdidas mínimas. marthing o qué )
Fueron sus hermanos en el sentido común: también pensaron que si todo es rentable en lo real hoy, entonces siempre será así. Y si se tiene en cuenta que allí había un montón de Nobeles, usted también está a las puertas del comité del Nobel.
Esos eran tus hermanos de mente: ellos también creían que si las cosas eran rentables en el mundo real hoy, siempre lo serían. Y si se tiene en cuenta que allí había un montón de Nobeles, usted también está a las puertas del Comité Nobel.
Muy bien entonces. Pondré el premio en un marco y lo colgaré sobre mi escritorio..... no mejor que sobre mi cama.... Es un espectáculo para la vista :-)
Esos eran tus hermanos de mente: ellos también creían que si las cosas eran rentables en el mundo real hoy, siempre lo serían. Y si considera que allí había un montón de Nobeles, entonces también está a las puertas del Comité Nobel.
Creo que sobrestimas ligeramente mi mente :) Nunca lo pensé, sigo creciendo (entre comillas)
En cuanto al archivo publicado en el primer post. Es una tarea interesante. Creo que el optimizador del solucionador se dará cuenta enseguida... Porque habrá cadenas que se repitan con datos, por lo que se reentrenará. Pero seguro que lo calcularé, sólo por interés, y veremos cuál es el resultado. Aunque el número de líneas no es pequeño. Pero ya veremos...
Inténtalo, pero yo no haría basura abstracta sin sentido y escribiría un TC en tu lugar, el tiempo es fugaz y puede ir a todo tipo de tareas sin sentido con unos predictores y objetivos artificiales que no tienen nada que ver con la realidad. A veces hay que concentrarse en el objetivo final del éxito y no escuchar a nadie :)
La NS es sólo una parte del sistema, y a veces ni siquiera la más importante. Para ellos es sólo un juego mental y no un trabajo real, supongo. Lo único que nos interesa aquí es desarrollar la ST y ponerla en producción. Ya he lanzado uno y estoy contento con él, ahora estoy haciendo uno más complejo.
Pruébalo, pero yo no haría tonterías abstractas sin sentido y escribiría sistemas sentados en tus zapatos, el tiempo es fugaz y puede ir a todo tipo de tareas sin sentido con unos predictores y objetivos inventados que no tienen nada que ver con la realidad. A veces hay que concentrarse en el objetivo final del éxito y no escuchar a nadie :)
La NS es sólo una parte del sistema, y a veces ni siquiera la más importante.
Palabras de oro Victor Benedictovich..... ¿Todavía necesito un modelo de 100 para Aleshi? Bueno es rápido, y luego puedes calcular el archivo del primer post. ¿Qué hacer cuando la ST está formada y funcionando? Sí. Sigue sus señales. Pero esto es terriblemente aburrido....
¿Y qué tal un esqueleto comercial? ¿Quién tiene uno?