Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 356
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Rstudio, tampoco entendí lo que hace.
El editor de código fuente más decente de R (hay varios). Permite ejecutar código directamente desde el editor. Es una cuestión de comodidad y costumbre.
Con MS-R no sé qué tipo de herramienta es.
Había una variante de pago de R llamada Revolution. De pago en el sentido de que el propio R y un montón de otras cosas que supuestamente probaron, mejoraron y distribuyeron de forma gratuita, pero también ofrecieron cosas de pago al margen. Es la que Revolution compró por Microsoft y distribuye en las mismas condiciones: algunos gratis, otros de pago. Me quedo con Microsoft. Todo lo que necesito es gratuito y no necesito las cosas de pago. El pago suele ser el uso corporativo de R: desarrollo de grandes proyectos en varios ordenadores con explotación en varios ordenadores.
1) La principal diferencia entre mxnet y otros paquetes de aprendizaje automático en R es que fue desarrollado para Python y posteriormente se le adjuntó la API de R. Dado que los datos de R están "orientados a las columnas" (colmagor) y los de Python están orientados a las filas (rowmagor)
La preparación de los datos es específica. En la última versión de mxnet_0.9.4 parece que se reconoce automáticamente, pero no lo he probado.
Por cierto, hay muchos ejemplos de aplicaciones.
2) ¿Qué pasa con Rstudio? Es un IDE con todas las funciones, que se está desarrollando y está bien soportado.
Si te sientes cómodo allí, sin embargo.
Buena suerte
Hm extraño, no he instalado python, y la biblioteca sigue funcionando.
Mientras todo esté bien. Si quieres crear un bot para fix api en studio, puede ser conveniente enlazarlo con R de una vez
1. Rstudio permite realizar todo el ciclo de trabajo, desde la escritura y la depuración de scripts hasta la preparación de documentos.
Instalé Rstudio hace aproximadamente un año. En general, no he visto ni me he dado cuenta de ninguna diferencia significativa con respecto a la simple R. Pero tampoco le dediqué mucho tiempo.
2) ¿Qué tienen de malo los gráficos? ¿De qué escala estamos hablando? Por favor, explíquese, tal vez podamos darle una pista.
En SciLab, trazamos un diagrama de 50 000 puntos, seleccionamos un determinado trozo y aparece por completo en el diagrama, hasta unos pocos puntos. Puede desplazarse por el gráfico, ampliarlo y reducirlo. Es muy conveniente.
A esto me refería con lo de escalar.
R bajo VS tiene ahora un navegador de variables - todas las variables, sus formatos y, si las variables son simples, sus valores. Pero sólo lo vi en fotos.
El problema es que no tengo instalado Python y la librería funciona igualmente.
Debo haberme expresado mal. No se necesita Python para ejecutar mxnet en R.
Decía que Python también tiene el paquete mxnet y tiene una funcionalidad algo más amplia.
Buena suerte
Me pregunto si es posible predecir tal BP - precios normalizados a las bandas de bollinger. Por supuesto, no es estacionaria, pero está desviada
Me pregunto si es posible predecir tal BP - precios normalizados a las bandas de bollinger. Por supuesto, no es estacionaria, sino que está desviada.
Me pregunto si es posible predecir tal BP - precios normalizados a las bandas de bollinger. Por supuesto, no es estacionaria, sino que está desviada.
¿Qué te hace pensar que no es inmóvil?
Las emisiones pueden ser grandes, pueden confundirse con las tendencias. No estoy seguro del todo, algo estacionario sí, pero la dispersión puede ser grande y no estacionaria ) en resumen las emisiones están en 2 skO
grandes valores atípicos que no está claro cómo tratar
pueden ser grandes, pueden confundirse con tendencias. No estoy nada seguro, algo así como estacionario sí, pero la dispersión puede ser grande y no estacionaria ) en definitiva los valores atípicos están en 2 skos
grandes picos con los que no sé cómo lidiar.
Las emisiones tienen que ser eliminadas de forma contundente y la fila parece ser estacionaria
Con un periodo de boyl 1 será así :)
Y puedes ver la ciclicidad