Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 342
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Un error típico de todos los ingenieros de radio es que piensan que hay una señal en los mercados financieros, mientras que ni en sus sueños más salvajes pueden imaginar la situación de que no hay señal en los mercados financieros y nunca la habrá. Por eso los filtros casi nunca se utilizan en los mercados financieros.
Hay otra circunstancia puramente técnica: los mercados financieros son series temporales no estacionarias, lo que hace que la mayor parte de las estadísticas se vayan al garete, lo que funciona bien en la ingeniería de radio. He sobrevivido a muchos ingenieros de radio de este foro. Les he aconsejado a todos: si quieren ganar dinero, olvídense de la ingeniería de radio. Para siempre.
Típica reacción que proviene del desconocimiento del tema...
Típica reacción proveniente del desconocimiento del tema...
¿Por qué has apagado todos los monitores? donde conseguir sabiduría ahora)
¿Qué tipo de patrones busca en la ingeniería de radio?
En radiotecnia, la existencia de una secuencia regular, por ejemplo, una imagen de televisión o música .... de una señal de localización reflejada. La señal puede estar codificada. Pero es la existencia de la señal postulada - se sabe con certeza.
Hay que añadir a la diferencia que en la radioingeniería reconocemos el pasado, mientras que en el comercio sólo nos interesa el futuro y el pasado sólo está en fase de desarrollo.
La corriente principal entre los aficionados a los mercados financieros es la búsqueda de lo que no se sabe. La idea de los patrones sigue el postulado del análisis técnico "la historia se repite". A nivel de creencias, buscamos algún tipo de patrón difuso que cambie con el tiempo. Y creemos que el patrón corresponderá inequívocamente a la orden de comercio. Todo esto a nivel de creencia es una pesada herencia del análisis técnico.
Dentro de la aplicación de las matemáticas al comercio hay en realidad dos direcciones:
1. Clasificación. La variable objetivo coincide con las órdenes en el terminal.
2. Modelización coherente del cociente de entrada: alisado (filtrado); mirar el residuo, modelizar este residuo; mirar el residuo ..... Deténgase si el residuo es estacionario. Si tiene éxito, la predicción funciona unos pasos por delante. Si no, volvemos a temblar en los mercados no estacionarios y vaciamos el depósito.
Un enfoque fundamentalmente diferente. La selección incorrecta de herramientas (matlabs, matcads... filtros y diversas herramientas de Fourier) agrava el problema.
Así que, una vez más.
Olvídate de la ingeniería de radio.
Así que, una vez más.
Olvídate de la ingeniería de radio.
No conozco tus resultados prácticos, pero mis planteamientos de ingeniería de radio han demostrado que funcionan durante un tiempo relativamente largo.
El resultado real de la aplicación del CT al mercado es una probabilidad de éxito de la operación de al menos 0,5, con una relación beneficio/pérdida de al menos 2/1.
Por lo tanto, olvidémonos de la ingeniería de radio).
¿Por qué has apagado todos los monitores? ¿Dónde conseguir sabiduría ahora?)
Bueno, has encontrado un gurú ;)
Típica reacción proveniente del desconocimiento del tema...
Desconozco sus resultados prácticos, pero mis planteamientos radiotécnicos han demostrado que funcionan durante un tiempo relativamente largo.
El resultado real de la aplicación de la TS al mercado es una probabilidad de éxito de la operación de al menos 0,5, con una relación beneficio/pérdida de al menos 2/1.
Así que, olvidémonos de la ingeniería de radio).
El éxito, escribí desde el fondo de mi corazón.
Existe una especialidad universitaria de este tipo: "Sistemas de control automatizados (por oposición a automáticos)". En lugar del foro, te sientas en un banco, aprendes lo básico, amplías tu mente y aprendes que además de los procesos aleatorios y deterministas hay procesos indefinidos. Consigues un resultado fenomenal en la vejez: dejas de hacer el ridículo en los foros.
Estás siendo tonto otra vez...
Y no has conseguido un resultado fenomenal en tu vejez: no dejas de hacer el ridículo en los foros.
El éxito, escribí desde el fondo de mi corazón.
Gracias. Por supuesto, el éxito en su investigación también. No considero en absoluto que mis planteamientos sean los únicos correctos, y acepto que hay otros enfoques de la herramienta, quizá más eficaces.
Sin embargo, no cabe duda de que la minería de datos se convierte en algún momento en un elemento indispensable del sistema. Sin embargo, la elección de métodos específicos es un gran reto).
Puse mis esperanzas en NS, pero parece que no funciona. Al menos, un simple experimento con datos reales ha fracasado. Vamos a buscar... con botones de nácar).
HZ Es interesante que, mientras tanto, la NS aprendió y reconoció (clasificó) perfectamente los patrones creados artificialmente.
Estás siendo tonto otra vez...
Y no tienes un resultado fenomenal en tu vejez: no dejas de avergonzarte en los foros.
Todavía no he visto ningún resultado decente aquí.
Probablemente se pregunte - es nuevo...
Pero aún no se ha encontrado a nadie ni nada que valga la pena.