Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 271
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¿Qué clase de "genio" mide la dispersión de precios? Por supuesto, estamos hablando de devoluciones o retornos de troncos.
) ¿Cuál es el problema de calcular la varianza de los precios? ¿Se puede calcular la media de la serie temporal?
No es un problema, pero tampoco tiene mucho sentido, sabiendo que el proceso es agregado. Al igual que no nos importa el valor absoluto del precio, sólo nos importa su cambio en el momento siguiente. Tenemos que ser muy buenos en la predicción de los cambios, y el tipo de trayectoria que dibujarán al final es secundario.
La no estacionariedad no significa la no previsibilidad
Debo haberlo dicho mal, culpa mía ...
Por estacionariedad probablemente te refieras a algo así como: tenemos un precio, no es estacionario, lo hemos diferenciado y ya es estacionario. Me refiero a algo más cercano a la fractalidad, que para mí es la no estacionalidad. Creo en los patrones por ridículos que sean, pero también entiendo que son fractales, nunca se repetirán exactamente como en el pasado.
El principal problema es la rápida reacción del mercado a la nueva información.
Estoy completamente de acuerdo, incluso los sistemas de autoajuste no son competitivos aquí
que no es determinista de ninguna manera
Todavía no me he rendido, incluso los mismos niveles, pensamos que el precio reventó sin razón, pero rebotó, solo que no lo sabemos y no lo entendemos
¿Por qué necesitas un estocástico?
¿Me estoyburlando y no lo entiendes? :)
Pero los indicadores no sólo se suavizan, por ejemplo los "niveles", podrían ser uno de los indicadores más importantes, me refiero a los niveles que podemos ver con nuestros ojos en el gráfico, donde la gente pone stops. Lo he intentado y voy a intentar hacerlo, voy a intentar programarlo y comprobar lo estadísticamente significativo que es.
Lo he intentado, lo estoy intentando y lo seguiré intentando, los niveles son una de las características más fuertes que tiene el mercado, además la característica de nivel es estacionaria
No es un problema, pero tampoco tiene mucho sentido, sabiendo que el proceso es agregado. Al igual que no nos importa el valor absoluto del precio, sólo nos importa su cambio en el momento siguiente. Tenemos que aprender a predecir los cambios, y el tipo de trayectoria que dibujarán al final es secundario.
"proceso de agregación", "retornos" ....
Ya está, has tomado los incrementos de precio - la serie de incrementos es estacionaria. ¿Qué es lo siguiente?
"proceso de agregación", "retornos"....
Ya está, has tomado los incrementos de precio - la serie de incrementos es estacionaria. ¿Qué es lo siguiente?
En primer lugar, hay que comprobar la hipótesis de la dependencia (no) lineal de la rentabilidad futura(Rt+1), de N pasados(Rt,Rt-1,...,Rt-n) del instrumento dado y de otros instrumentos líquidos.
Para empezar, necesitamos probar la hipótesis de una dependencia (no) lineal de la rentabilidad futura(Rt+1), sobre N pasados(Rt,Rt-1,...,Rt-n) de ese instrumento y otros instrumentos líquidos.
¿Y si una serie de incrementos de precios es "ruido blanco"?
El "ruido blanco" es estacionario...... Ah, ¿"retorno"?
¿Y si una serie de subidas de precios es "ruido blanco"?
No lo es.
¿Por qué?