Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 187
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Y si también suena el teletipo...
Interesante idea, la expresé, pero no me salió bien. Esperaba unos aullidos cósmicos o algo así, pero sólo salió ruido :)
El volumen tiene que estar al máximo, de lo contrario no se oye nada.
Adjunto un EA para mt5 para guardar barras y ticks en un archivo por si alguien quiere repetirlo. Y luego necesita ejecutar un script R de este tipo para crear archivos de sonido:
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Gracias, justo lo que necesitaba. Tiene un gran ruido espacial en lugar de ruido blanco.
La frecuencia es ligeramente diferente, de modo que 1 segundo = 1 día. ¡En glorioso estéreo!
p.s. 1_1.mp3 -> propiedades -> detalles -> género -> Blues :D
¿Alguien sabe de dónde se pueden obtener cotizaciones de divisas e índices?
tal vez alguien lo encuentre útil, una colección de fuentes de datos financieros para la r-ka, creo que incluso es posible sacar noticias dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
Pero no tiene lo que necesito, así que mi pregunta es pertinente.
¿Alguien sabe de dónde se pueden obtener cotizaciones de divisas e índices?
tal vez alguien lo encuentre útil, una colección de fuentes de datos financieros para la r-ka, creo que incluso se pueden descargar noticias dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
Pero no tiene lo que necesito, así que mi pregunta es pertinente.
¿qué me impide hacerlo directamente desde MT? o este es el puesto nº 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
¿qué le impide hacerlo desde MT directamente? o es el puesto número 1 aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
Gracias, no sabía que existía tal cosa...
¿Hay algún manual para este milagro?
En apoyo de la charla de Reshetov.
Esencialmente un clasificador trinario, es un comité de dos clasificadores binarios que capturan la esencia de los datos, con respecto a la salida. Haciendo el mismo movimiento. Supongamos que una red dice que sí y la otra que no. Qué hacer en este caso???? Por supuesto, la respuesta es "no lo sé". Si ambos dijeron que sí, entonces sí, si no, entonces no..... Creo que este enfoque está justificado y ¿sabe por qué?
La cuestión es que cuando construimos una variable de salida siempre podemos especificar a qué clase pertenece tal o cual señal (en la historia, por supuesto) y no existe el "no sé" en la historia. Pero me he dado cuenta de una peculiaridad, que cuando NS dice No sé, suele referirse a alguna clase. Basta con mirar el "no sé" anterior, determinar que esta señal era verdadera o falsa, y en el futuro cuando aparezca el "no sé", ya sabemos que es una clase de verdad, por ejemplo. Lo más importante es que la división en clases sea estable.
Bueno, eso es sólo yo.... pensamientos en voz alta....
En otras palabras, no hay "no sé" en la naturaleza cuando se trata del pasado. En el pasado, siempre sabíamos cuál era nuestra señal. Por eso definimos el "no sé" de hoy como falso, cuando vemos "no sé", significa que una red apunta hacia arriba y la otra hacia abajo, por lo que sabemos cuando no sabemos, pero la primera red dice que sí, y la segunda no. Es mentira cuando el segundo dice que sí y el primero no. Lo principal no es cómo dice que sí, sino lo estable que es, por ejemplo, no he entrenado mis redes durante varios días, veamos cómo funciona.
Como vemos las señales de TS para comprar ya están orientadas donde el "no sé" es una mentira y la propia señal muestra correctamente la baja.
La última flecha aún no está orientada, porque otra NS trabaja allí, la señal está en venta, pero resultó ser falsa según la NS, veamos......
Para que Reshetov siga hablando.
Nadie lo dudaba :)
¡¡¡Seré sincero, las señales se sentaron y hubo que reorientarlas, pero en general no está mal!!!
La cuestión es que al construir una variable de salida siempre podemos especificar a qué clase pertenece una señal (en el historial, por supuesto) y simplemente no existe el "no sé" en el historial. Pero me he dado cuenta de una peculiaridad, que cuando NS dice No sé, suele referirse a alguna clase. Basta con mirar el "no sé" anterior, determinar que esta señal era verdadera o falsa, y en el futuro cuando aparezca el "no sé", ya sabemos que es una clase de verdad, por ejemplo. Lo más importante es que la división en clases es estable.
Me recuerda a un sistema de control de misiles.