Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 133
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LSTM que veremos más adelante.
Por ahora, mi colega y yo hemos llegado a R^2 0,2 en la prueba. Unos cuantos filtros de convolución y unas pocas neuronas en una capa totalmente conectada. La idea es que la recurrencia no es necesaria allí. Se necesita una extracción de características adecuada.
Me estoy dando cuenta de este concepto, a partir del patrón actual "B" en la historia buscamos un patrón similar a "A". Mediante el algoritmo dtw buscamos la similitud...
Lo triste es que no sabemos qué tamaño "B" y "A" pueden acabar siendo y eso causa muchos dolores de cabeza,
No sólo se necesita la búsqueda en sí, sino también ampliar/reducir dinámicamente estos patrones...
Si alguien tiene alguna idea de cómo hacer esa búsqueda lo más efectiva posible con interés, le escucharé...
El indicador estándar "Bill Williams Fractals" en MT es también una búsqueda de un determinado patrón, sin dtw, pero sólo por barras. Funcionó bastante bien una vez, hasta que fracasó debido a su popularidad (en algunos símbolos en D1 todavía se puede utilizar, el beneficio es mínimo, sin embargo).
Pero la estrategia de trading con este indicador es más complicada que "comprar/vender en 1 barra". Utiliza pendientes, tp y sl, por lo que además de buscar patrones hay que buscar estrategias de trading a las que sean aplicables.
La tarea del sistema de comercio puede formularse como sigue:
en cada barra en la que se produce el recálculo, realice dos acciones:
1) elección entre "arriba" y "abajo"
2) selección del volumen comercial(de 0 a un determinado máximo)
El resultado es aproximadamente el siguiente:
hasta el 0,1
arriba 0
hasta el 0,13
arriba 0
0,23 menos
0,3 menos
...
Esta es una tarea extremadamente difícil de optimizar.
Para empezar, se puede hacer una alternancia "perfecta" de estas acciones simples, que conduzcan al máximo beneficio con el mínimo drawdown, haciendo cálculos bastante pesados sobre todo el historial.
En el segundo paso, seleccionando fics de entrenamiento, se puede intentar entrenar a la máquina en las acciones previamente seleccionadas. Ejemplo:
ficha1, ficha2,... picor10: 0
fich1, fich2,... picor10: 0,4
...
fich1, fich2,... fich10: -0,25
Regresión en forma clásica.
Incluso el primer punto no es fácil de aplicar. ¿Alguna idea, compañeros matemáticos?
La tarea del sistema de comercio puede formularse como sigue:
en cada barra en la que se produce el recálculo, realiza dos acciones:
1) elección entre "arriba" y "abajo"
2) selección del volumen de la transacción(de 0 a un determinado máximo)
El resultado es aproximadamente el siguiente:
hasta el 0,1
arriba 0
hasta el 0,13
arriba 0
0,23 menos
0,3 menos
...
Esta es una tarea muy difícil de optimizar.
Solía utilizar un indicador que busca patrones de precios por distancia euclidiana y dibuja una continuación hacia el futuro con intervalos de confianza. Pero no tenía escala en el eje x y no era muy bueno.
¿Complicado en qué sentido?
En informática. Imagina que tienes 2.000.000 de operaciones de 5 minutos. Para cada uno de ellos hay que optimizar el valor de -1 a 1 en incrementos de 0,01. El objetivo es conseguir una operación perfecta, perfecta.
Por ejemplo, no es necesario comprar en cada minuto durante una tendencia ascendente - es una pérdida de spread. Es necesario al principio de la tendencia comprar un lote de una vez. Y será así:
arriba 1
arriba 0
arriba 0
...
arriba 0
... abajo 1
en lugar de un esquema ineficiente
hasta 0,02
hasta 0,02
...
hasta 0,02
..
abajo 1
Yo también lo hice, estuve cerca de un año en ello y tuvimos una conversación al respecto hace unas 50 páginas, pero por lo visto tienes poca memoria y por tanto ningún interés
No es una sugerencia muy lógica.
Lo recuerdo, pero no hay interés. Pero no porque sea una idea delirante o porque no respete sus ideas. Es porque estoy ocupado con otra idea por ahora.
En informática. Imagina que tienes 2.000.000 de operaciones de 5 minutos. Para cada uno de ellos hay que optimizar el valor de -1 a 1 en incrementos de 0,01. El objetivo es conseguir una operación perfecta, perfecta.
Por ejemplo, no es necesario comprar en cada minuto durante una tendencia ascendente - es una pérdida de spread. Es necesario al principio de la tendencia comprar un lote de una vez. Y así será:
Tienes que encontrar los puntos de una ZZ ideal, ¿estoy en lo cierto?
Exactamente ideal. Es decir, sin compromisos. Pero si pudieras optimizar las acciones para cada barra idealmente, sería tu zigzag ideal.