Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 85

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Mihail Marchukajtes:
Prueba con el delta acumulativo. Distribución acumulativa en volúmenes reales...

¿Dónde puedo obtener volúmenes reales como datos históricos? MetaTrader sólo proporciona un medidor de ticks, que se llama "volúmenes". Además, los valores de estos contadores pueden diferir en órdenes de magnitud en diferentes cocinas.

Mihail Marchukajtes:
Los datos de otros pares, incluso exóticos, que no están relacionados con el previsto...
Debería probar los índices y las oscilaciones de otros instrumentos financieros que se correlacionan con el analizado. Al menos, se pueden encontrar en MetaTrader para no depender de fuentes de información de terceros.
 
Yury Reshetov:

¿Dónde puedo obtener volúmenes reales como datos históricos? MetaTrader sólo proporciona un medidor de ticks, que se llama "volúmenes". Además, los valores de estos contadores pueden diferir en órdenes de magnitud en diferentes cocinas.

Será necesario probar los índices y osciladores de otros instrumentos financieros que se correlacionen con el analizado. Al menos, se pueden encontrar en MetaTrader para no depender de algunas fuentes de información externas.
Los volúmenes reales de los futuros de divisas como el euro, la libra y el yen. También existe el concepto de delta, que es el número de compradores y vendedores en un momento determinado y el precio....
 
El mercado tiene dos caras en todos los sentidos. Como el yin y el yang.... Por eso es difícil imaginar un sistema que opere de forma duradera y estable, porque el mercado es un organismo vivo. Así que, prestando atención al delta, diría. A veces el mercado va con la multitud, a veces contra la multitud. Como en la libra de hoy. Los vendedores son más y el mercado sube, los compradores son más y el mercado baja - esto se llama un cebo para la multitud, pero en otros períodos el mercado va con la multitud, hay muchos compradores y el mercado crece. Creo que el clasificador debería trabajar en esta dirección. Para determinar la fuerza o la debilidad de los compradores o vendedores...... Entonces la precisión de la determinación del mercado será un sistema con un riesgo mínimo y un alto rendimiento..... No sé cómo hacerlo.....
 
Alexey Burnakov:
Para leer:https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques

Puedes leer esos artículos "científicos" al menos hasta que pierdas el pulso. Al fin y al cabo, esa basura científica en Internet es un carro y una carreta pequeña, incluso en el segmento de habla rusa. Alguien necesita obtener otro título científico o aumentar el número de publicaciones "científicas", por lo que compone estas disertaciones de mierda. Sin embargo, este tipo de lectura no se puede untar en el pan y no se puede meter en el bolsillo. Porque el texto de la publicación no puede probar ni refutar la frase que supuestamente "Se investigan cuatro importantes pares de divisas de Forex y los resultados muestran un éxito consistente en la predicción diaria y en el beneficio esperado". Sólo hay un montón de cifras, gráficos, tazas inteligentes en los avatares de los autores y ningún detalle sobre la monetización.

Los autores normales darían un enlace a los datos de origen: muestras para la clasificación y métodos de obtención. Pero en este caso, como en la mayoría de los otros artículos pseudocientíficos, los autores tienen miedo de hacerlo, porque entonces cualquiera que domine algún clasificador binario, puede comprobar fácilmente todo este asunto para ver si es "pésimo" y pillarse la mano con que la estabilidad del mercado es un sueño, no un desvarío.

 
Yury Reshetov:

Puedes leer esos artículos "científicos" al menos hasta que pierdas el pulso. Al fin y al cabo, esa basura científica en Internet es un carro y una carreta pequeña, incluso en el segmento de habla rusa. Alguien necesita obtener otro título científico o aumentar el número de publicaciones "científicas", por lo que compone estas disertaciones de mierda. Sin embargo, este tipo de lectura no se puede untar en el pan y no se puede meter en el bolsillo. Porque el texto de la publicación no puede probar ni refutar la frase que supuestamente "Se investigan cuatro importantes pares de divisas de Forex y los resultados muestran un éxito consistente en la predicción diaria y en el beneficio esperado". Porque el artículo sólo contiene un montón de cifras, algunos gráficos, caras inteligentes en avatares y ningún detalle sobre la monetización.

Los autores normales habrían dado un enlace a los datos brutos: muestras para la clasificación y métodos de obtención. Pero en este caso, así como en la mayoría de los otros artículos pseudocientíficos los autores tienen miedo de hacerlo, porque entonces cualquiera que domine algún clasificador binario, puede fácilmente comprobar estas cosas para "picar" y coger su mano en el hecho de que uno puede soñar con la estabilidad del mercado, en lugar de despotricar.

Bueno, estoy de acuerdo con eso.
 
Yury Reshetov:

Puedes leer esos artículos "científicos" al menos hasta que pierdas el pulso. Al fin y al cabo, esa basura científica en Internet es un carro y una carreta pequeña, incluso en el segmento de habla rusa. Alguien necesita obtener otro título científico o aumentar el número de publicaciones "científicas", por lo que compone estas disertaciones de mierda. Sin embargo, este tipo de lectura no se puede untar en el pan y no se puede meter en el bolsillo. Porque el texto de la publicación no puede probar ni refutar la frase que supuestamente "Se investigan cuatro importantes pares de divisas de Forex y los resultados muestran un éxito consistente en la predicción diaria y en el beneficio esperado". Porque el artículo sólo contiene un montón de cifras, algunos gráficos, caras inteligentes en avatares y ningún detalle sobre la monetización.

Los autores normales habrían dado un enlace a los datos brutos: muestras para la clasificación y métodos de obtención. Pero en este caso, así como en la mayoría de otros artículos pseudocientíficos autores tienen miedo de hacerlo, porque entonces cualquier persona que ha dominado algún clasificador binario, puede fácilmente doble comprobar estas cosas para "lousiness" y coger su mano que se puede soñar con la estabilidad del mercado, no despotricar.

Yury say.... En las versiones antiguas del HSPF la muestra se dividía por la mitad, pero ahora está sesgada, según tengo entendido. ¿Qué tiene esto que ver, y es posible devolver la división por la mitad en la versión actual del clasificador de tendencia binaria. Hay buenas razones para esto......Es difícil de explicar ahora, pero si es necesario se me ocurrirán y daré ejemplos.... ¿Es posible devolver el muestreo dividido por la mitad? Tal vez haya una casilla de verificación. Si hay una casilla de verificación, dividir por la mitad, si no, dividir con un offset....
 
Mihail Marchukajtes:
Yura say.... En las versiones antiguas de HSPC dividía la muestra por la mitad, pero ahora está sesgada según tengo entendido.

Está equilibrado en la parte de entrenamiento (el número de ejemplos para ambas clases es el mismo) y no necesariamente equilibrado en la parte de prueba. Si se divide por la mitad, sólo podemos esperar que haya suerte en términos de equilibrio.

El PRSG no divide la muestra, sino que mezcla los ejemplos en ella con una distribución uniforme antes de dividirla.

 
Yury Reshetov:

Está equilibrado en la parte del tutorial (el número de ejemplos es el mismo para ambas clases) y no necesariamente equilibrado en la parte de la prueba. Si lo divides por la mitad, sólo puedes esperar tener suerte en términos de equilibrio.

El PRGS no divide la muestra, sino que baraja los ejemplos en ella con una distribución uniforme antes de dividirla.

Digamos que mezcló y redujo a la mitad, resulta que las muestras de entrenamiento y de prueba tendrán el mismo número de ambas clases, ¿no es así?

 
Esta es la cuestión, déjame intentar darte un ejemplo...
1...787980818283848586878889909192...3399
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