Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 73
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¿Qué?
Aunque hay verdad en estas palabras. ....
Datos de validación:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Hay 5,5 años para 5 pares. Las fechas son estrictamente posteriores al conjunto de entrenamiento. En la columna de la derecha se encuentra la tselevka: incremento de precio en 181 minutos (lo que fue codificado por las categorías en el tren).
Intenta conseguir una MO en la validación mayor de 0,0001. Obtuve alrededor de 0,00013, lo que corresponde al diferencial medio. Es decir, cero.
Al mismo tiempo, no comercio con todas las observaciones, sino sólo allí donde la señal de la máquina es fuerte (alrededor del 5-10% de las observaciones).
Gracias,
Alexey
Y esta es una imagen útil para hacer una muestra de prueba (validación cruzada). Tenemos que dividir el conjunto en 5 partes iguales y la cola de cada 5ª parte son datos futuros.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Lo he descargado, todo está bien, pero no he conseguido ponerlo en MQL... Tampoco he podido ejecutarlo en MQL todavía....
Porque el archivo java tiene la función Math.signum(), mientras que el archivo mql no.
No sé por qué el archivo guardado muestra resultados de optimización diferentes a los mostrados por el predictor. El propio predictor tiene un nivel de generalización de los datos del 90%, mientras que el modelo de salida sólo tiene un 47%. No claro....
Es una propiedad de los comités en los algoritmos de aprendizaje automático que los modelos combinados en un comité darán mejores resultados que los modelos tomados por separado. Si no, ¿qué sentido tienen los comités? Por eso, en jPrediction los clasificadores binarios individuales tienen peor generalización que los clasificadores ternarios.
Aquí también hay que tener en cuenta el parámetro del sesgo. Es deseable que sea inferior al 50%. Es incluso mejor tenerlo a cero. Cuanto menor sea su valor, más adecuado es el clasificador ternario.
Lo he descargado, todo está bien, pero aún no he conseguido insertarlo en MQL. Bueno, no pude ejecutarlo en MQL todavía....
También puedes hacer esto. En el MetaEditor presione Ctrl+H, luego haga el cambio automático:
A continuación, añada la función signum() al código:
También puedes hacer esto. En el MetaEditor presione Ctrl+H, luego haga el cambio automático:
A continuación, añada la función signum() al código:
También puedes hacer esto. En el MetaEditor presione Ctrl+H, luego haga el cambio automático:
A continuación, añada la función signum() al código:
No entiendo, está jurando a la variable 1d, ¿qué tipo de variable es y de dónde salió?
También puedes hacer esto. En el MetaEditor presione Ctrl+H, luego haga el cambio automático:
A continuación, añada la función signum() al código: