Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 44

[mytarmailS]

Alexey Burnakov:
R Puedes intentarlo. A veces quitan las colas y a veces ayuda.

Y a veces incluso se cortan las patas ;)

¿De qué estás hablando?

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

Y a veces incluso se cortan las patas ;)

¿De qué estás hablando?

¡Aprende! Patas, cuernos, pezuñas.

Se puede saber mucho del proceso por las colas.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

[Alexey Burnakov]

Por cierto, a alguien le interesa esto o no, no lo entiendo. ¿Necesitas un robot entrenado que pase la validación en 5 años con beneficios?

Así

Ya he vuelto de las vacaciones. Puedo preparar los archivos y publicarlos, y quien lo necesite lo mejorará por sí mismo.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:

Por cierto, a alguien le interesa esto o no, no lo entiendo. ¿Necesitas un robot entrenado que pase la validación en 5 años con beneficios?

Así

Ya he vuelto de las vacaciones. Puedo preparar los archivos y publicarlos y quien lo necesite lo mejorará por sí mismo.

Muy baja rentabilidad.... Es más seguro guardar el dinero en un banco.

[Alexey Burnakov]

Andrey Dik:

Muy baja rentabilidad.... Es más seguro guardar el dinero en el banco.

Y simplemente no lo pondré con una alta.

Te digo que lo afines.

Lo principal aquí es que sea rentable, no apto, como en el mercado. Si no, entonces no.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:
Simplemente no posteo alto.

Bueno, eso es comprensible... )

Viendo el estado - reacción puramente mecánica... Alguien lo necesita.

[mytarmailS]

Alexey Burnakov:

¡Aprende! Patas, cuernos, pezuñas.

Se puede saber mucho del proceso por las colas de la distribución.

Gracias, lo he leído, pero no es de lo que creo que se trata. Intentaré explicarlo de forma menos abstracta...

Tenemos un predictor, llamémoslo indicador rsi, tiene un rango de valores de 0 a 1

1) dividirlo en 10 rangos

2) hacer estos rangos como predictores

3) construir un modelo sobre ellos, que sea aleatorio f

4) mirarlos y ver que uno de los 10 rangos es diez veces más fuerte que otros

5) leer la pregunta que hice en el post anterior ;)

Creo que no necesitamos colas y distribuciones aquí, ¿verdad?

[Alexey Burnakov]

Andrey Dik:

Bueno, eso es comprensible... )

Viendo el estado - reacción puramente mecánica... Alguien tiene que hacerlo.

Y puramente mecánico está mal. No encontrarás un 20% de rentabilidad anual en dólares. Es un cálculo basado en el FS.

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

Gracias, lo he leído pero no creo que se trate de eso en absoluto, intentaré explicarlo de forma menos abstracta...

Tenemos un predictor, que sea un indicador rsi, tiene un rango de valores de 0 a 1

1) dividirlo en 10 rangos

2) hacer estos rangos como predictores

3) construir un modelo sobre ellos, que sea aleatorio f

4) mirarlos y ver que uno de los 10 rangos es diez veces más fuerte que otros

5) leer la pregunta que hice en el post anterior ;)

No necesito colas y distribuciones aquí, ¿verdad?

¿Cómo hacer múltiples predictores a partir de los rangos de un predictor? No lo entiendo.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:
Y puramente mecánico está mal . Por algo se encuentra un 20% de rentabilidad anual en dólares. Este es un cálculo basado en el FS.

OK, ¡es un muy buen rendimiento comercial en la historia! Enhorabuena.