Como hacer un backtesting sofisticado

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Hola a todos, buenos dias traders. Mi pregunta es sencilla. Yo tengo un EA y necesito hacerle un buen backtesting, lei por ahi que para hacer un backtesting sofisticado se necesitan datos de ticks y una buena calidad de modelado que simule spreads, comisiones, del mercado real, tengo entendido que hay empresas que venden esos datos. Necesito que alguien con experiencia me ayude como poder hacerlo. Gracias

[Jose Ramon Rosaenz Carmona]

Buenas!

te cuento mi experiencia, me descargué los históricos de Tickstory (pagando...claro), con una calidad del 100% y me puse a hacer los Back Test. Pero haciendo esto ocurre una cosa....los BT no simulan los spreads ni los swaps, ya que estos datos al final sólo los obtienes en el historial que te proporciona tu broker. En cualquier caso, si tu broker es medianamente bueno, tendrás una calidad con el historial del broker (con el EUR/USD) de al menos un 80%, y ya incluirá comisiones y swaps.

Piensa que los swaps y las comisiones, aunque "a priori" parecen pequeñas, son una auténtica LACRA

[Luis Garcia]

carlos.perez959595:
Hola a todos, buenos dias traders. Mi pregunta es sencilla. Yo tengo un EA y necesito hacerle un buen backtesting, lei por ahi que para hacer un backtesting sofisticado se necesitan datos de ticks y una buena calidad de modelado que simule spreads, comisiones, del mercado real, tengo entendido que hay empresas que venden esos datos. Necesito que alguien con experiencia me ayude como poder hacerlo. Gracias

Hola amigo, muchos datos estan disponibles de manera gratuita en el mismo MT4 para PC Tools/History Center y por ahi los descargas... lo demas es simplemente saber usar el Probador de estrategias, es super sencillo..