Discusión sobre el artículo "Técnicas útiles y exóticas para el comercio automático"
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Artículo publicado Técnicas útiles y exóticas para el comercio automático:
En el presente artículo, mostraremos algunos trucos muy útiles e interesantes para comerciar de forma automatizada. Alguna de estas técnicas podría resultar familiar al lector, o quizá no, pero intentaremos exponer los métodos más interesantes y explicar por qué merece la pena utilizarlos. Y lo que es más importante: mostraremos lo que pueden hacer en la práctica. Vamos a escribir asesores expertos y comprobar todas las técnicas descritas en la historia de cotizaciones.
En realidad, esta mecánica se puede usar no solo en un martingale, sino también en cualquier otra estrategia que tenga una frecuencia de transacciones lo suficientemente alta. En este ejemplo, utilizaremos un indicador basado en la reducción del balance, porque todo lo relacionado con el balance se considera más sencillo. Vamos a dividir el gráfico de balance en segmentos ascendentes y descendentes. Dos segmentos adyacentes forman una media onda. El número de medias ondas tiende al infinito cuando el número de transacciones tiende al infinito. Pero la muestra final nos basta para hacer el martingale un poco más rentable. Vamos a representar nuestros pensamientos en un esquema:
Si miramos la imagen, veremos una media onda formada y recién iniciada. Cualquier gráfico de balance consta de esas medias ondas. Si lo pensamos detenidamente, el tamaño de estas medias ondas oscila constantemente de media onda a media onda, y siempre podemos distinguir grupos de estas medias ondas en el gráfico. En un grupo, el tamaño de estas medias ondas es más pequeño, mientras que en otro resulta más grande. De aquí podemos sacar la conclusión de que, disminuyendo gradualmente los lotes, podemos esperar hasta que aparezca una media onda con una reducción crítica en el grupo actual, y, dado que los lotes de esta reducción crítica serán los mínimos en la serie, esto aumentará los indicadores generales promedio de todos los grupos de ondas. Como resultado, en principio, deberían aumentar los propios indicadores de rendimiento de la prueba original.
Para realizar la implementación, necesitaremos dos parámetros de entrada adicionales para nuestra martingala:
Estos dos parámetros nos permitirán ofrecer lotes aumentados para los grupos seguros de medias ondas y lotes reducidos para los grupos peligrosos de medias ondas, lo que debería, en teoría, incrementar los indicadores que hemos definido anteriormente.
Autor: Evgeniy Ilin