Discusión sobre el artículo "Discretización de series temporales con generación aleatoria de "ruidos""

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Artículo publicado Discretización de series temporales con generación aleatoria de "ruidos":

Nos hemos acostumbrado a analizar el mercado con la ayuda de barras o velas que "hacen cortes" en la serie temporal a intervalos regulares de tiempo. Pero, ¿cuánto deforma realmente este método de discretización la estructura real de los movimientos de mercado? Discretizar una señal sonora a intervalos temporales iguales resulta una solución aceptable, porque una función sonora supone una función que cambia con el tiempo. En sí misma, una señal es una amplitud que depende del tiempo, y esta propiedad en ella es fundamental.

Un tráder atento podrá argumentar que, en los gráficos, a menudo puede notar incluso de forma visual cómo las velas en el mercado se dividen condicionalmente en grupos de tamaños "grandes" y "pequeños" (áreas con alta y baja volatilidad), lo que indica que el gráfico no supone una deriva aleatoria, y por lo tanto, contiene patrones. Si la discretización temporal introdujese distorsiones tan fuertes, este efecto no se percibiría. Pero esta característica se explica precisamente por el hecho de que el tamaño de las velas depende del número de transacciones comerciales realizadas dentro de esta vela. ¿Cómo podemos comprobar esto? Basta con mirar el gráfico de los volúmenes de ticks para entender que los periodos con "velas pequeñas" se ven acompañados por periodos con volúmenes de ticks bajos, y los periodos con velas grandes están acompañados por periodos de volúmenes de ticks grandes. Si imaginamos un tick como un salto, entonces, durante los periodos de velas "grandes", el precio dará más saltos y, por consiguiente, tendrá un tamaño mayor, pero el tamaño de la vela en sí seguirá siendo proporcional a la raíz cuadrada del número de saltos multiplicada por el tamaño medio del salto (ejemplo en la figura 9). Los volúmenes de ticks, a su vez, poseen una correlación directa con la actividad comercial: cuanto mayor sea esta, más ticks pasarán por unidad de tiempo. La historia de los volúmenes reales está disponible en los mercados bursátiles: allí podemos observar que el tamaño de los volúmenes de ticks está fuertemente correlacionado con los volúmenes reales, lo que también indica una relación entre el número de ticks y la intensidad del comercio.

Figura 9.

Autor: Maxim Romanov