Discusión sobre el artículo "Optimización móvil continua (Parte 1): Mecanismo de trabajo con los informes de optimización"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Optimización móvil continua (Parte 1): Mecanismo de trabajo con los informes de optimización:
La primera parte del artículo está dedicada a la creación de una herramienta para trabajar con los informes de optimización y su importación desde el terminal, así como a los procesos de filtrado y clasificación de los datos obtenidos. MetaTrader 5 permite descargar informes sobre las pasadas de optimización, pero querríamos tener la posibilidad de añadir al informe nuestros propios datos.
En concreto, esta parte del artículo está dedicada a la creación de una herramienta para trabajar con los informes de optimización y su importación desde el terminal, así como a los procesos de filtrado y clasificación de los datos obtenidos. Para dotar de una estructura más definida al archivo, hemos elegido el formato (*xml), que cumple con todos los requisitos. Los datos han sido estructurados de tal forma que sean legibles tanto para una persona, como para un programa. Además, podemos agrupar los datos según los bloques establecidos dentro del propio archivo, y obtener más rápidamente acceso a la información que nos interese.
Dado que, para que nuestro programa funcione (se trata de un proceso ajeno y está implementado en C#), vamos a necesitar crear y leer los documentos (*xml) creados al mismo nivel que los programas escritos en MQL5, hemos decidido sacar directamente el bloque de creación de informes a una biblioteca DLL, que se usará de forma conjunta, tanto en MQL5, como en código C#. Teniendo en cuenta que, para escribir código MQL5 vamos a necesitar esta biblioteca, primero vamos a describir su proceso de creación en el presente artículo, y ya en el siguiente, se describirá el código MQL5 que trabaja con la biblioteca creada y forma los parámetros de optimización, sobre los que se hablarán en este artículo.
Estructura del informe y coeficientes requeridos
Como ya hemos mostrado en artículos anteriores, MetaTrader 5 sabe descargar automáticamente el informe de pasadas de optimización, sin embargo, este no es tan informativo como el informe generado en la pestaña Backtest al finalizar la simulación para un conjunto concreto de parámetros. Para disponer de mayor libertad al trabajar con los datos optimizados, querríamos combinar en el informe muchos de los datos representados en esta pestaña, además de tener la posibilidad de añadir datos propios al informe. Para este cometido, hemos decidido descargar un informe generado independientemente, y no el ofrecido por la solución estándar. Para comenzar, debemos determinar los tres tipos de datos necesarios para el funcionamiento de nuestro programa:
Autor: Andrey Azatskiy