Discusión sobre el artículo "Web scraping de datos sobre la rentabilidad de los bonos"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Web scraping de datos sobre la rentabilidad de los bonos:

Cuando diseñamos los sistemas del trading automático, casi siempre utilizamos los datos de los indicadores técnicos que analizan el pasado con el fin de predecir el futuro comportamiento del precio. Pero si no tomamos en cuenta las fuerzas fundamentales que mueven el mercado, evidentemente estaremos en una situación menos ventajosa en comparación con los traders que consideran adicionalmente los datos fundamentales en sus decisiones comerciales. Recopilando automáticamente los datos sobre los tipos de interés, Usted podrá mejorar el funcionamiento de su Asesor Experto.

Cuando diseñamos los sistemas del trading automático, casi siempre utilizamos los datos de los indicadores técnicos que analizan el pasado con el fin de predecir el futuro comportamiento del precio. Pero si no tomamos en cuenta las fuerzas fundamentales que mueven el mercado, evidentemente estaremos en una situación menos ventajosa en comparación con los traders que consideran adicionalmente los datos fundamentales en sus decisiones comerciales. El indicador basado en los datos fundamentales recopilados automáticamente puede mejorar el funcionamiento del EA. Probablemente, la información sobre los tipos de interés afecta muchísimo las tasas de cambio de las divisas correspondientes. Generalmente, los tipos de interés de los bancos centrales son menos volátiles que la rentabilidad de los bonos del Estado, como por ejemplo, los bonos fiscales de 10 años en los Estados Unidos. Además, las fluctuaciones en los mercados globales de los bonos se observan en todos los marcos temporales (timeframes). La rentabilidad refleja las expectativas del mercado respecto a los futuros tipos de interés del banco central. La rentabilidad de los bonos a menudo representa un indicador del cambio de los tipos de interés y de las tasas de cambio. En Forex, aplicando a un par de monedas, se analiza la diferencial de los tipos de interés, la delta o el cambio de la diferencial de interés en diferentes timeframes. En la imagen 1 se muestra el caso cuando el movimiento de la diferencial de interés, expresada en puntos base, en la dirección positiva fue un importante indicador del movimiento del para EURUSD en la misma dirección. En este artículo vamos a considerar la manera de recopilar los datos sobre la rentabilidad desde Internet y obtener los valores de la diferencial de interés y la delta a base de estos datos.

Fig. 1. Indicador de la diferencial de interés en el gráfico de una hora para EURUSD.

Autor: Steven Brown