Discusión sobre el artículo "Usando indicadores para la optimización RealTime de EAs"

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Artículo publicado Usando indicadores para la optimización RealTime de EAs:

No es ningún secreto que el éxito del funcionamiento de cualquier robot comercial depende de la correcta elección de sus parámetros (su optimización). Pero los parámetros óptimos para un intervalo temporal no siempre resultan los mejores en otro intervalo de la historia. Con frecuencia, asesores que son rentables en la simulación, dan pérdidas en tiempo real. Aquí nos surje la pregunta concerniente a la necesidad de optimizar continuamente. Allá donde aparece mucho trabajo rutinario, el hombre busca la forma de automatizarlo. En este artículo proponemos nuestro enfoque particular para solucionar esta tarea.

Está claro que un indicador no es en absoluto un simulador de estrategias. ¿Y cómo puede ayudarnos a la hora de optimizar el asesor? Nuestra idea consiste en escribir en el indicador la lógica de funcionamiento del asesor y monitorear la rentabilidad de la ejecución de las transacciones virtuales en tiempo real. Al efectuar la optimización en el simulador de estrategias, se realiza una serie de pruebas con la iteración de los parámetros establecidos. Actuaremos de la misma forma: vamos a iniciar simultáneamente varios ejemplares de un mismo indicador con distintos parámetros, por analogía con las pasadas del simulador de estrategias. En el momento de tomar una decisión, el asesor preguntará a los indicadores iniciados y elegirá para la ejecución las mejores lecturas.

Resulta lícito hacerse la pregunta: ¿para qué inventar la rueda? Vamos a analizar las ventajas y desventajas de esta solución. Sin duda, la principal ventaja de este enfoque es la optimización del asesor en unas condiciones prácticamente idénticas a las del tiempo real. La segunda ventaja es la posibilidad de nombrar las simulaciones realizadas con los ticks reales precisamente de su bróker; pero, por otra parte, la simulación en tiempo real representa una gran desventaja, puesto que es necesario esperar a que se recopilen las estadísticas. También resulta positivo que, al desplazarse temporalmente, el indicador-simulador no recalculará toda la historia, sino solo el tick actual, al tiempo que el simulador de estrategias realizará una pasada de la historia desde el principio. Tal enfoque ofrece una optimización más rápida en el momento necesario. Por consiguiente, podemos realizar la optimización prácticamente en cada barra.

Autor: Dmitriy Gizlyk