Discusión sobre el artículo "Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación"
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Artículo publicado Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación:
Este artículo desarrolla las ideas propuestas en la parte anterior y continua su análisis. Aquí se describen las cuestiones de la distribución de los beneficios, la modelación y el estudio de las regularidades estadísticas.
Vamos a considerer el modelo del paseo aleatorio simétrico con el tiempo discreto. Que las brechas grandes sean raras en él (como en los precios reales), y en los intervalos entre ellas, esté cerca del paseo con el tiempo continuo (proceso de Wiener). Introducimos las designaciones: g es el tamaño de la brecha, m es el avance máximo en dirección de la brecha hasta su cierre. Entonces, la variable aleatoria x=m/g va a tener la función de la distribució próxima a la función P(x) es tal que P(x)=1-1/x, si x≥1 y P(x)=0, si x<1. Es la imagen para mostrar la variables introducidas:
Autor: Aleksey Nikolayev