Discusión sobre el artículo "Usando el filtro de Kalman en la predicción del precio"

 

Artículo publicado Usando el filtro de Kalman en la predicción del precio:

Para un trading de éxito, casi siempre son necesarios los indicadores destinados a separar el movimiento principal de precios de las fluctuaciones ruidosas. En este artículo se considera uno de los filtros digitales más avanzados, el filtro de Kalman. Se describe su construcción y el uso en la práctica.

En el indicador habrá 2 búferes. Los valores pronosticados del estado del sistema van a introducirse en el primero, y los valores corregidos, en el segundo. He hecho dos búferes con premeditación par que el indicador no se redibuje y se pueda ver los volúmenes de la corrección del sistema en la segunda etapa del trabajo del filtro. El código del indicador no es complejo, se adjunta al artículo. Aquí, muestro los resultados de su trabajo.

Filtro de Kalman en el gráfico

Autor: Dmitriy Gizlyk