Discusión sobre el artículo "Examinamos en la práctica el método adaptativo del seguimiento del mercado"
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Artículo publicado Examinamos en la práctica el método adaptativo del seguimiento del mercado:
La principal diferencia del sistema de trading que se propone en el artículo consiste en el uso de las herramientas matemáticas para analizar las cotizaciones bursátiles. En este sistema, se aplica la filtración digital y la estimación espectral de las series temporales discretas. Han sido descritos los aspectos teóricos de la estrategia y ha sido construido el Asesor Experto (EA) para testearla.
El método de su cálculo parece al calculo del índice del canal del precio CCI. Efectivamente, CCI es la diferencia normalizada entre el precio actual y su media móvil, y PCCI es la diferencia entre el precio de cierre del día y su beneficio esperado (el cual, como hemos aclarado antes, se coge del valor de FATL).
Por tanto, el índice PCCI es una componente de alta frecuencia de las oscilaciones de cotizaciones, normalizada por su desviación estándar.
Autor: Dmitriy Gizlyk