El contenido de este blog está dirigido a usuarios del asesor experto SENTINEL Heikin-Ashi (MT5).
Parámetros de Entrada: Fundamentos y Configuración
Como se explica en el blog Introducción SENTINEL Heikin-Ashi, la señal de entrada de este EA se genera al filtrar las reversiones de tendencia detectadas por las velas Heikin-Ashi mediante los estados de sobrecompra o sobreventa del indicador RSI. El asesor experto permite configurar tanto el período como los niveles de este indicador:
Personalizando los valores de Period, Overbought Level y Oversold Level del RSI, es posible ajustar las señales de reversión de tendencia generadas por Heikin-Ashi.
El uso de Heikin-Ashi no modifica la visualización de las velas japonesas tradicionales, permitiendo mantener siempre visibles los precios reales del mercado. Para seguir los cambios derivados de las reversiones de Heikin-Ashi, puedes utilizar sin costo el indicador Heikin Ashi Lines de Fernando Carreiro, el cual representa dichas reversiones como cruces entre dos líneas de media móvil.
Adicionalmente, el campo Strategy Direction, permite optimizar los parámetros para una dirección específica o emplear la misma configuración para ambas direcciones.
Esto significa que es posible configurar múltiples instancias de SENTINEL Heikin-Ashi en una misma cuenta, incluso operando sobre el mismo símbolo.
La señal de entrada se complementa con un ajuste preciso de la exposición al riesgo. El asesor experto calcula el tamaño de la posición considerando la distancia entre el stop loss inicial y el precio de entrada, siguiendo los valores configurados por el usuario en el grupo de parámetros VOLUME, RISK, and SPREAD. Si el tamaño calculado supera el apalancamiento disponible, se reducirá automáticamente para ajustarse a las restricciones. En caso de que el tamaño mínimo permitido por el broker para el símbolo impida la operación, no se ejecutará la entrada al mercado, aun cuando exista una señal válida.
El menú Risk Management ofrece tres opciones para definir la exposición: como un porcentaje del capital, del balance o como una cantidad fija. Al seleccionar Risk % of equity o Risk % of balance, el sistema interpreta el valor del campo Risk Value or Fixed Volume como el porcentaje deseado. En cambio, si se opta por Fixed volume, este valor se interpreta de acuerdo con lo definido en el campo "Volume" de MetaTrader.
El tercer campo del grupo, Acceptable spread, define el límite máximo de spread permitido para ejecutar operaciones, evitando entradas durante condiciones de mercado con spreads elevados. El valor configurado representa el spread máximo aceptado por el sistema para autorizar una orden. Probablemente, el usuario optará por un valor más alto en temporalidades mayores y uno más ajustado en temporalidades en las que se espere un menor recorrido.
Esta versión de SENTINEL establece de forma predeterminada el valor Candlestick Retrospective para el campo Stop Loss Type. Esto configura el stop loss en función del máximo o mínimo de un número específico de velas anteriores, cantidad definida en el campo Candlestick Lookback. Adicionalmente, se puede incorporar un margen basado en la volatilidad, cuyo tamaño depende del valor ingresado en el campo ATR Coefficient. La sensibilidad del ATR puede ajustarse mediante el campo ATR Period.
El campo Include Trailing Stop permite que el criterio de stop loss se actualice al inicio de cada vela (este ajuste solo será efectivo si el cambio favorece la posición del precio). Los movimientos del nivel de stop loss serán representados en el gráfico de precios si el campo Display Stop Loss está configurado en true.
El campo Take Profit Type ofrece dos opciones: Based on Stop Loss y Fixed Distance.
Seleccionando la opción Based on Stop Loss, la distancia al take profit se ajusta en relación directa con la definida para el stop loss. Esta relación se determina como una fracción o múltiplo de la distancia al stop loss, según el valor especificado en el campo Coefficient Over Stop Loss.
Con la opción Fixed Distance, el take profit se fija a una distancia específica medida en puntos, definida por el valor configurado en el campo Fixed Distance (pts).
Similar al stop loss, la configuración del take profit incluye el campo Include Trailing Take Profit, que permite actualizar el nivel del take profit al inicio de cada vela. Este ajuste solo se realizará si el cambio favorece la posición del precio. Los movimientos del nivel del take profit se reflejarán en el gráfico de precios si el campo Display Take Profit está configurado en true.
Ejemplo Práctico: Análisis de una Operación
La siguiente imagen muestra una operación realizada por SENTINEL Heikin-Ashi, que utilizaremos como ejemplo para ilustrar el uso de algunos de los parámetros descritos anteriormente. Para ello, además del gráfico de velas con los niveles de precios, se incluyen los indicadores ATR y RSI. Analicemos el esquema.
La punta de la flecha celeste indica la zona en la que ocurre la reversión de Heikin-Ashi, coincidiendo con la salida del RSI de la zona de sobreventa. Esto da lugar a una entrada en largo, acompañada de su respectivo stop loss (SL) y take profit (TP). A continuación, explicamos cómo se determinan sus valores. Para simplificar la explicación, asumimos que los campos Include Trailing Stop e Include Trailing Take Profit están configurados como false.
Podemos deducir que el campo Candlestick Lookback tiene un valor mínimo de 3. Dado que la señal es de compra, el sistema utilizó el mínimo de las últimas tres velas, marcado en el gráfico como 1.08826. Sin embargo, el nivel de stop loss (SL) se encuentra por debajo de este valor, lo que indica que el ATR Coefficient es mayor que 0. Aunque no es posible determinar el valor exacto de este coeficiente a partir del esquema, sabemos que la diferencia corresponde al producto de 0.00054 por el valor del coeficiente. El ATR Period se configuró en 5, lo que produjo el valor de 0.00054 en el momento de la señal de entrada. Así es como SENTINEL calculó el nivel de SL.
En cuanto al nivel de take profit (TP), observamos que en el menú Take Profit Type se seleccionó la opción Based on Stop Loss. Esto implica que el campo Coefficient Over Stop Loss no puede ser cero. En este caso, dado que la distancia al TP es claramente menor que la del SL, es evidente que el coeficiente es menor que 1. A simple vista, parece estar entre 0.5 y 0.6.
Si tienes alguna consulta sobre esta explicación, no dudes en dejar un comentario. En los siguientes enlaces se puede acceder a más información, probar el EA y descargar un conjunto de parámetros optimizados.
Páginas de Ayuda:
- Introducción SENTINEL Heikin-Ashi
- Módulo de Gestión de Riesgo y Beneficio
- Parámetros de Entrada: Ejemplo de Operación
- Descarga y Optimización de Parámetros (.set)
