Esta página es de interés para usuarios del asesor experto SENTINEL Heikin-Ashi (MT5). Quienes busquen los archivos .set para reproducir los backtests de las capturas de pantalla que se presentan en el Market, los encontrarán en Market_Screenshot_Backtests.zip. Para un enfoque centrado en el forward y el equilibrio entre riesgo y beneficio, recomendamos considerar SENTINEL_Heikin-Ashi_Set_Collection_1.zip.
SENTINEL Heikin-Ashi Set Collection
El archivo SENTINEL_Heikin-Ashi_Set_Collection_1.zip disponible para descargar en esta página contiene archivos de configuración de parámetros (.set) para SENTINEL Heikin-Ashi. A continuación se ve cómo se nombran estos archivos.
Lo anterior debe interpretarse de este modo:
- Nombre abreviado del asesor experto y versión
- Símbolo
- Fecha de inicio del backtest
- Fecha de finalización
- Marco temporal
- Dirección
Se incluye la dirección de la estrategia porque SENTINEL Heikin-Ashi posibilita optimizar los parámetros de la instancia para compras o ventas por separado.
Sobre el Backtesting
Los backtests se realizan cubriendo períodos de entre 4 y 7 años para garantizar resultados confiables. Con el objetivo de evitar el sobreajuste, los parámetros se optimizan utilizando únicamente la primera mitad de los datos, reservando la segunda mitad para el análisis Forward. Este enfoque minimiza el riesgo de sobreoptimización y permite identificar combinaciones de parámetros con mayor capacidad predictiva.
Los resultados que únicamente destacan por su máxima rentabilidad no se consideran indicadores de calidad. Empleamos el "Criterio Complejo Máximo" (Complex Criterion max) del Probador de Estrategias, una métrica que integra diversos factores clave para evaluar la calidad del backtesting, incluyendo el número de transacciones, el drawdown, el factor de recuperación, la expectativa matemática y el ratio Sharpe. (Más información aquí)
Debido a las variaciones en datos históricos, apalancamiento y condiciones entre brokers, así como al tamaño de capital de la cuenta, se recomienda realizar un backtesting específico utilizando los datos del broker que se planea emplear. Esta práctica es aún más crucial al trabajar con timeframes más bajos.
En la selección SENTINEL Heikin-Ashi Set Collection, se excluyen configuraciones que, de forma individual, no superen el rendimiento del índice S&P 500 entre 1989 y 2024, cuyo CAGR (sin reinversión de dividendos) fue del 7,5%, con un drawdown máximo del 57% y un ratio de Sharpe de 0,57. Adicionalmente, el drawdown máximo se normalizó hacia un objetivo del 12%.
Resultados Visuales de Backtesting
A continuación, se presentan gráficos de backtesting que ilustran el desempeño histórico de los parámetros optimizados en cada archivo .set incluido.
Aunque los parámetros fueron ajustados utilizando un enfoque Forward, se aplicaron a todo el período analizado para generar estas visualizaciones.
Estos gráficos son representativos de los resultados obtenidos con los datos históricos utilizados, pero recomendamos realizar pruebas específicas con datos del broker de interés.
La actualización de estos backtests se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado. En general, los backtests de 7 años (H4) se revisarán cada 6 a 12 meses, mientras que los de 4 años (M30) se actualizarán con mayor frecuencia, aproximadamente cada 3 a 6 meses.
En los siguientes enlaces se puede acceder a más información, probar el EA y descargar un conjunto de parámetros optimizados.
Páginas de Ayuda:
- Introducción SENTINEL Heikin-Ashi
- Módulo de Gestión de Riesgo y Beneficio
- Parámetros de Entrada: Ejemplo de Operación
- Descarga y Optimización de Parámetros (.set)
