Esta página está dirigida a usuarios del asesor experto SENTINEL Heikin-Ashi (MT5). Aquí encontrarás información útil sobre cómo descargar y optimizar parámetros (.set) para lograr un equilibrio entre riesgo y beneficio, especialmente pensando en pruebas forward. Ten en cuenta que las configuraciones usadas en los backtests mostrados en las capturas de la página del producto corresponden a los valores por defecto.
SENTINEL Heikin-Ashi Set Collection
Los archivos de configuración de parámetros (.set) disponibles en esta página se nombran con la siguiente convención:
Interpretar de este modo:
- Nombre abreviado del asesor experto y versión
- Símbolo
- Fecha de inicio del backtest
- Fecha de finalización
- Marco temporal
- Dirección (si no se indica incluye ambas)
Se incluye la dirección de la estrategia porque SENTINEL Heikin-Ashi posibilita optimizar los parámetros de la instancia para compras o ventas por separado.
Sobre el Backtesting
Los backtests se realizan cubriendo períodos de varios años para garantizar resultados confiables. Con el objetivo de evitar el sobreajuste, los parámetros se optimizan utilizando una parte de los datos, reservando la segunda para el análisis Forward. Este enfoque minimiza el riesgo de sobreoptimización y permite identificar combinaciones de parámetros con mayor capacidad predictiva.
Los resultados que únicamente destacan por su máxima rentabilidad no se consideran indicadores de calidad. Por esto empleamos el "Criterio Complejo Máximo" (Complex Criterion max) del Probador de Estrategias, una métrica que integra diversos factores clave para evaluar la calidad del backtesting, incluyendo el número de transacciones, el drawdown, el factor de recuperación, la expectativa matemática y el ratio Sharpe. (Más información aquí)
Debido a las variaciones en datos históricos, apalancamiento y condiciones entre brokers, así como al tamaño de capital de la cuenta, se recomienda realizar un backtesting específico utilizando los datos del broker que se planea emplear. Esta práctica es aún más crucial al trabajar con timeframes más bajos.
En la selección SENTINEL Heikin-Ashi Set Collection, se excluyen configuraciones que, de forma individual, no superen el rendimiento del índice S&P 500 entre 1989 y 2024, cuyo CAGR (sin reinversión de dividendos) fue del 7,5%, con un drawdown máximo del 57% y un ratio de Sharpe de 0,57. Adicionalmente, el drawdown máximo se normaliza hacia un objetivo del 12%.
Resultados Visuales de Backtesting
A continuación, se presentan gráficos de backtesting que ilustran el desempeño histórico de los parámetros optimizados de cada archivo .set incluido. Aunque los parámetros fueron ajustados utilizando un enfoque Forward, se aplicaron a todo el período analizado para generar estas visualizaciones. Los gráficos son representativos de los resultados obtenidos con los datos históricos utilizados, recomendamos realizar pruebas específicas con datos del broker que se usará en cada caso. Las condiciones del mercado son cambiantes, por lo que actualizar los backtests es recomendable si pasan muchos meses desde la última revisión.
En los siguientes enlaces se puede acceder a más información, probar el EA y descargar un conjunto de parámetros optimizados.
