Out of sporting interest, I engaged in adaptive quote filtering - page 5
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration
Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Yeah, well... A familiar tactic, when arguments are inadequate, to use insults as the main argument.
Young man, you're being indecent...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
I don't allow it. On the contrary, I think if he wants it, go for it! But until there's no result, we shouldn't say that "it works" :)
Speech of what? :) I'm not saying it works! :) I'm saying it doesn't work. :) And if a person says something works, as I ALREADY said - showmani. And that's it - it's easy - oops - you don't even have to prove anything mathematically. :)
I'm not annoyed. Not at all - just let it always be unsubstantiated, and never being a specialist in any matter - does not tell those who still spent their time studying the issue that they are wrong. Wrong - prove it. :)
What an annoyance :) Everyone's doing the nonsense they can reach.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
OK - let's just say you're completely incompetent. :)
Let me try it in Russian, I thought everyone had seen the movie - "Show me the money" and then we'll talk about what works and what doesn't. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
There are many aspects to every activity. And if a person is hooked on the virtual carrot, that's great. At the very least, this carrot pushes him to search for methodology and new knowledge. That is it [carrot] is not so virtual.
And, excuse me, if he achieves a methodology of evaluation of results he gets - then further the method of signal division into the trend and oscillatory components can be changed as a clip.
And money is a good measure. But the question to my opponent can be formulated in another way, in a much more interesting way, it is much more polite: "Dear comrade, do you have forward testing data that show the promise of the method? And how did you get them? Did you get them in one place on the chart? In two? In one area per week? A month? How much did you hand-test there?
And then you can ask this question to the questioner. And then the question arises: how do you conduct these forward tests? There should be some criteria, an automaton is needed. What estimation of the trend and the oscillator need to be adjusted by filtering characteristics for a good estimate of a forward test to be sufficiently "interesting"?
What is your methodology for evaluating methods?
P.S.: Correct questions and clarifications are most welcome.
Why are you bothering the guy? Well, he is sitting in the Canary Islands, earned a couple of millions on the forex, using some kind of his modification of the famous method Burg, well hints here opaque to all sorts of nuances. So, xProgrammer gets a little carried away with it, so what? It's much better than discussing "unsteady signal spectrum" for years without understanding either of them. At least xProgrammer knows what he's talking about (mostly).
Well here's another link to you exactly how xProgrammer does it.
http://www.finware.ru/article2.html
The difference is that on the link they (and hundreds of other traders) do NOT have it working, while xProgrammer probably has it working sometimes. Otherwise he would not have gone to the Canary Islands.
The question remains how exactly he modified Burg's method. That's it, it's simple.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
You're good. Not like me. :)
There are tasks that don't require testing - you can get to the bottom of why it works and why it doesn't work. And when you understand why it doesn't work, you understand that when it works, it works in spite of everything.
*** Anyway, sorry for being abrupt - I am not interested in this topic any more. I'm sorry if I found it not only funny but also offensive.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
This is too general.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Frankly speaking, this definition is quite narrow and refers only to linear filters, which include FIR and IIR considered in the book. Personally, I was not even going to consider linear filters, because it is quite obvious that adaptive filtering of a stream of quotes must be non-linear, which is implemented in the example I cited. I also want to remind that non-linearity means, among other things, presence of frequency transformation and this, in turn, means that trying to write down for a non-linear filter its frequency response K(jw) is meaningless since it depends on the input signal even before adaptation. Consequently, the optimization (adaptation) method based on the fitting of the filter's frequency response in the nonlinear case is inapplicable.
There, see what you've done?! He's offended! Talents are like that, they are very touchy. So you sit there in freezing Russia with bears walking the streets and playing balalaikas.
You could be sunbathing in the Canary Islands.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
I don't use - no filters. :) I really don't. I really don't. Or rather in the usual sense of the word. And the ones I do use - I just gave them to everyone. You could also call it a filter, since you get some kind of output from the input.