Machine learning in trading: theory, models, practice and algo-trading - page 218

[ivanivan_11]

a short quote from a PhD thesis (not mine, of course, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Does anyone follow such publications, or prefer to stew in their own juice, following their own reasoning?

just wondering))

[Vladimir Perervenko]

ivanivan_11:

a short quote from a PhD thesis (not mine, of course, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Does anyone follow such publications, or prefer to stew in their own juice, following their own reasoning?

just curious))

Is the Ph.D. level for you?

What do you consider "your own juice" - just wondering?

[ivanivan_11]

Vladimir Perervenko:

Is the Ph.D. level for you?

What do you consider "your own juice" - just curious?

As usual, the same as everyone else. especially in the scientific environment, as I imagine discussions between opponents, everyone thinks that his bike is the right one, and the opponent's is full of crap...))

All are fools, only I am d'Artagnan)), so they stew in their own juice.

I simply inquired - do they follow such works in order to take ideas from there and develop them, or at all to twist them. all the same, there are more ideas and more original than on the forums. perhaps, there are things that are then not discussed in publishers, but find application in quantum funds and others.

[Alexey Burnakov]

ivanivan_11:

a short quote from a PhD thesis (not mine, of course, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Does anyone follow such publications, or prefer to stew in their own juice, following their own reasoning?

just curious))

I read... It's useful. Price is generated by the flow of executed bids. And this flow is a very complicated process. There are all sorts of dependencies, which is why the statistics of independent phenomena don't work. This is classic statistics.

[Dr. Trader]

ivanivan_11:

A short quote from a PhD paper (not mine, of course, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Does anyone follow such publications, or do they prefer to stew in their own juice, following their own reasoning?

just curious))

Let's follow, there are some good papers posted here:https://www.r-bloggers.com

I don't really like uni papers from various masters and graduate students. There's usually a lot of water, examples are fitted to the best result, it's all very academic and impractical.
For example here is your quote abbreviated several times, without loss of meaning -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nothing new or scholarly, just an ordinary blogger's post from a "guru" who for $100 a seminar will teach you how to make millions. Or not.

[ivanivan_11]

Dr.Trader:

Let's follow, for example there are good articles posted here:https://www.r-bloggers.com

I do not really like papers from uni from various masters and graduate students. There is usually a lot of water, examples are adjusted to the best result, all this is very academic and impractical.
For example here is your quote abbreviated several times, without losing the meaning -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Nothing new or scholarly, just an ordinary blogger's post from a "guru" who for $100 a seminar will teach you how to make millions. Or won't.

Dr. Trader: It's nothing new, but it's a common blogger's post by a "guru" who will teach me how to make millions of dollars at a seminar or will not teach me.

[ivanivan_11]

By the way, if you're not interested in following academic papers, should you go straight to practice?)

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

it is unlikely that they will patent useless things. and patents may also contain (??) interesting information.

[mytarmailS]

ivanivan_11:

By the way, if you're not interested in following academic papers, should you go straight to practice?)

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

they are unlikely to patent useless things. the patents may also contain (??) interesting information.

good point...

=========

did you understand the code? have you tried anything?

[ivanivan_11]

mytarmailS:

a common-sense idea...

=========

Have you figured out the code? tried anything?

Thanks for the files. I asked for them right away, so I won't forget them later.

[Yuriy Asaulenko]

ivanivan_11:

a short quote from a PhD thesis (not mine, of course, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Does anyone follow such publications, or prefer to stew in their own juice, following their own reasoning?

just curious))

I prefer to stew in my own juice.)) But the quote is clear and natural to me. True and does not say anything specific. Read my previous posts in this thread.)) Not all of them.)