История развития MQL5.community

В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.

Для того чтобы разработать эксперт для участия в чемпионате Automated Trading Championship 2010, воспользуемся шаблоном готового советника. Данная задача будет по силам даже новичку в программировании на MQL5, т.к. для ваших стратегий уже разработаны базовые классы, функции, шаблоны. Достаточно написать минимум кода, чтобы реализовать свою торговую идею.

Насколько независимы валютные котировки? Движутся ли они согласованно или информация о направлении движения одной валюты ничего не скажет о движении другой? В этой статье предпринята попытка разобраться в этом вопросе, используя методы нелинейной динамики и фрактальной геометрии.

Герой нашего интервью - Леонид Величковский (LeoV) – уже принимал участие в Чемпионатах по автоматическому трейдингу. В 2008 году его мультивалютная нейронная сеть ярко вспыхнула на небосклоне, заработав в определенный момент 110 000 $, но в итоге пала жертвой собственного агрессивного мани-менеджмента. В интервью двухлетней давности Леонид говорил о собственном опыте трейдинга и особенностях работы его советника. В преддверии же Чемпионата ATC 2010 наш герой рассказывает о самых распространенных мифах и заблуждениях, связанных с нейросетями.

В этой статье вы научитесь получать торговые сигналы, необходимые для работы торговой системы. Приведены примеры формирования 20 торговых сигналов в виде отдельных пользовательских функций, которые можно использовать в написании экспертов. Для вашего удобства все функции из статьи собраны в один включаемый mqh-файл, который легко подключается к будущему эксперту.

Целью данной статьи является обобщение и систематизация принципов создания алгоритмов и элементов торговых систем. В статье рассматривается вопрос проектирования алгоритма работы эксперта, в качестве примера представлен класс CExpertAdvisor, который может быть использован для быстрой и удобной разработки торговых систем.