Лента сделок в MetaTrader 5: встречайте новый инструмент для анализа фондового рынка - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Михаил, Ваша идея была понятна. Вопрос в том, будет ли А) одна запись суммарная у меня у Вас с одним временем или Б) будет две записи с близким, но разным временем.
Всегда думал, что будет вариант Б), поскольку обработка транзакций последовательная - возможно и ошибаюсь.
Вы утверждаете, что А) - можете сослаться на конкретное место в документации (или процитировать)? Спасибо.
Добавлено:
Возможно, Вы имели в виду ситуацию когда условно крупный участник "бъет по рынку" - тогда да - его могут залить разными заявками (если не хватит ликвидности сразу) и у них будет одно время, но запись будет не одна, а несколько (по числу разных трейдеров).
К сожалению, документации нет.
Я тоже раньше думал, как Вы, видя что есть сделки (несколько) с одинаковым временем и ценой.
Но когда я изучал документацию на Плаза 2, увидел, что биржевое время фиксируется в наносекундах.
И подумалось, а что если совершаться сделки ровно в туже наносекунду?
Как записать?
Поэтому думаю, что при таких случаях будет одна запись, но объем будет суммарный.
И все равно, вопросы остаются в голове:
Кидаю рынком BUY 1L, "боевой товарищ" одновременно(допустим) кидает SELL 1L. Биржа сводит две заявки в сделку(одну, очевидно).
Тогда, в ленте это будет BUY? Почему не SELL, удивится товарищ?
Отложенный ордер - (так думаю) это заявка на сделку по определенной цене(не дороже/не дешевле), хранящаяся уже на бирже. И, когда цена достигнет требуемой - "заявка на сделку" немедленно исполняется, как и остальные, которые вбрасываются по рынку (но без проскальзывания, т.к. есть условие о цене).
Теоретически, все разносторонние "заявки на сделки" биржа сводит. Тогда как можно говорить о их направлении, выводя в ленту сделок?
Я все же думаю, что в ленте отображаются "заявки на сделки каждой отдельной стороны"...
К сожалению, документации нет.
Я тоже раньше думал, как Вы, видя что есть сделки (несколько) с одинаковым временем и ценой.
Но когда я изучал документацию на Плаза 2, увидел, что биржевое время фиксируется в наносекундах.
И подумалось, а что если совершаться сделки ровно в туже наносекунду?
Как записать?
Поэтому думаю, что при таких случаях будет одна запись, но объем будет суммарный.
Да, такой вариант я тоже рассматривал. Потом где-то в документации на сайте МБ прочитал, что транзакции исполняются последовательно, по очереди.
А поскольку все клиенты имеют подключения с разным быстродействием (число ордеров в секунду), то логично, что они разбиваются на разные сделки.
К тому же, года два назад появились подключения клиентов, которые "равнее" других (чьи заявки исполняются раньше основного потока, за доп плату), то вряд ли все будет агрегироваться в одну сделку. Что и видно в ленте.
И все равно, вопросы остаются в голове:
Кидаю рынком BUY 1L, "боевой товарищ" одновременно(допустим) кидает SELL 1L. Биржа сводит две заявки в сделку(одну, очевидно).
Тогда, в ленте это будет BUY? Почему не SELL, удивится товарищ?
Я все же думаю, что в ленте отображаются "заявки на сделки"...
Обсуждали уже ранее это. Поищите. Все заявки лимитные с разными правилами исполнения.
Сводятся между собой всегда рыночная с лимитной, две рыночные встретиться между собой не могут в принципе. Также как и две лимитные между собой.
Названия рыночная/лимитная - условные. Они все лимитные.
Да, и понятие одновременно на МБ отсутствует как класс. Все определяется очередностью подачи, а очередность всегда есть.
Это ИМХО, близкое к реальности)
И все равно, вопросы остаются в голове:
Кидаю рынком BUY 1L, "боевой товарищ" одновременно(допустим) кидает SELL 1L. Биржа сводит две заявки в сделку(одну, очевидно).
Тогда, в ленте это будет BUY? Почему не SELL, удивится товарищ?
Я все же думаю, что в ленте отображаются "заявки на сделки"...
На предыдущей странице я же показал пример на скрине, изучите его внимательно.
В ленте будет N/A, направление сделки неопределенно.
Так как ваша заявка не долетит до аск, товарища заявка не долетит до бид.
Ваши заявки сведутся не трогая стакан вообще, то есть как бы внутри спреда между аск и бид.
Да, такой вариант я тоже рассматривал. Потом где-то в документации на сайте МБ прочитал, что транзакции исполняются последовательно, по очереди.
А поскольку все клиенты имеют подключения с разным быстродействием (число ордеров в секунду), то логично, что они разбиваются на разные сделки.
К тому же, года два назад появились подключения клиентов, которые "равнее" других (чьи заявки исполняются раньше основного потока, за доп плату), то вряд ли все будет агрегироваться в одну сделку. Что и видно в ленте.
Тем лучше, значит Лента всех сделок оправдывает свое название.
На предыдущей странице я же показал пример на скрине, изучите его внимательно.
В ленте будет N/A, направление сделки неопределенно.
Так как ваша заявка не долетит до аск, товарища заявка не долетит до бид.
Ваши заявки сведутся не трогая стакан вообще, то есть как бы внутри спреда между аск и бид.
Ваш пример N/A говорит лишь о том, что вы торгуете не на бирже а с дилером.
На бирже не бывает N/A.
Ваш пример N/A говорит лишь о том, что вы торгуете не на бирже а с дилером.
На бирже не бывает N/A.
Совсем с дубу рухнул?
Совсем с дубу рухнул?
У меня (ФОРТС) то же нет N/A
Совсем с дубу рухнул?
Не огорчайтесь, бывает ))