Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 982
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему такая мода, тестировать на более старых данных, чем было обучение?
Про стратегию, предлагаю совместно работать по моей базовой трендовой стратегии - ищем вход, а выход предопределен - трал по каналу Дончиана.
да пофиг на чем тестировать
с тралами уже наигрался, не интересно
да пофиг на чем тестировать
с тралами уже наигрался, не интересно
Почем не интересно? Т.е. в чём проблема то? Сигнал на выход определен - появление луча ZZ. Осталось разобраться только с входами.
Почем не интересно? Т.е. в чём проблема то? Сигнал на выход определен - появление луча ZZ.
это перьями на воде писанные стратегии потому что, без фундаментальных закономерностей
единственное что работает - обучение на тиках разных броукров, типа арбитража. Правда ресурсоемко на тиках обучать
Почему такая мода, тестировать на более старых данных, чем было обучение?
Про стратегию, предлагаю совместно работать по моей базовой трендовой стратегии - ищем вход, а выход предопределен - трал по каналу Дончиана.
Лучше всего трайн в середине, а справа и слева не тренированные участки.
да пофиг на чем тестировать
с тралами уже наигрался, не интересно
Тралл на форексе не работает, если и есть там устойчивые тренды, то они длятся не долго.
Тралл на форексе не работает, если и есть там устойчивые тренды, то они длятся не долго.
согласен, как вариант обучаться на индексах пока они растут, но сейчас такая тенденция что мб скоро будут падать ) или обучать парному трейдингу между индексами коррелирующими
согласен, как вариант обучаться на индексах пока они растут, но сейчас такая тенденция что мб скоро будут падать ) или обучать парному трейдингу между индексами коррелирующими
Это я к тому, что трендовые системы на форексе не работают, нужно наверное, что-то среднее. Плюс придумывать, как вычленить из ценового ряда закономерности и использовать их в качестве предикторов. Только пока ничего не придумал.
Сейчас пробовал увеличить предикторы в раза три, так ничего не улучшило. Потом пробовал, по значимости исключать предикторы, в несколько заходов, тоже ерунда. Почти все так же.
Это я к тому, что трендовые системы на форексе не работают, нужно наверное, что-то среднее. Плюс придумывать, как вычленить из ценового ряда закономерности и использовать их в качестве предикторов. Только пока ничего не придумал.
очень прикольно искать закономерности в нестационарном процессе, когда они постоянно меняются ) я даже не пытался
НС работает ровно на циклах, как они меняются то перестает ) даже пердикторов никаких не надо
Подбор правильного инструмента, ситуативно, может дать профит. Но индексы сейчас не але
учить парному трейдингу - хорошая идея, как мне кажется.. временно тоже, но постабильнее
очень прикольно искать закономерности в нестационарном процессе, когда они постоянно меняются )
Кое-какие мне кажется можно поискать. Просто подход нужен какой-то особый не, как все ищут в RSI. К примеру те же циклы, как пример.
Кое-какие мне кажется можно поискать. Просто подход нужен какой-то особый не, как все ищут в RSI. К примеру те же циклы, как пример.
я просто беру топ более-менее воркающих ботов в маркете и пытаюсь понять страту и обучить примерно тому же )) там кстати есть нейронки тоже
правда там в основном отстой п....й конечно на мартине