Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 948
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, целевая на 3 класса - не очень хорошо. Лучше разбить на две целевых: (-1,0) и (0.1), а потом соединять при принятии решения о позиции.
Это я попросил 3 класса. Пару страниц назад был такойже файлик как раз с двумя таргетами. Два таргета я не осилил (один из классов сильно перекошен по количеству, так тоже сложно), пробую сейчас три.
Дождался randomForest, правда для файл обучения взял 10% исходного файла.
Вот результат:
А вот любопытный график
По нему видим, что увеличениее числа деревьев примерно до 50 дает уменьшение ошибки, а вот после увеличивать число деревьев более 100 совершенно пустое занятие
А вот результат на кусках валидации и тестирования. Они у меня большие, по 45% от исходного
Очень прилично, если ничего не заглядывает вперед.
Не понятна ТС на М1: предсказывать будем в пределах спреда.
Дождался randomForest, правда для файл обучения взял 10% исходного файла.
Вот результат:
Спасибо, судя по результатам дела не плохи?
Однако, кажется arr_Sell использовался как предиктор, судя по таблицы важности предикторов? Если так, то это не верно.
А вот любопытный график
По нему видим, что увеличениее числа деревьев примерно до 50 дает уменьшение ошибки, а вот после увеличивать число деревьев более 100 совершенно пустое занятие
Так оно наверное и логично, чем больше предикторов тем больше решений, или я не верно понимаю суть дела?
Очень прилично, если ничего не заглядывает вперед.
Не понятна ТС на М1: предсказывать будем в пределах спреда.
Там трендовая стратегия, и работает на MOEX бирже по Si, т.е. спред там не важен.
Чтобы вынести окончательное решение нужно:
Там трендовая стратегия, и работает на MOEX бирже по Si, т.е. спред там не важен.
Какой еще тренд при классификации? Ошибки предсказания класса будут рвать тренд - ничего не останется от тренда.
Однако, кажется arr_Sell использовался как предиктор, судя по таблицы важности предикторов? Если так, то это не верно.
Конечно, елы-палы!
Еще какие?
Сейчас пересчитаю.