Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 929
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Базовая стратегия нужна ТОЛЬКО для выбора момента (времени) для анализа. Она может быть статичной и не иметь параметров оптимизации. Если ещё и базовую стратегию оптимизировать то получается туева куча моделей. В оптимизации базовой стратегии нету никакого смысла. Всю нагрузку на себя берет НС. Достаточно установить в базовой стратегии удобный набор параметром, с точки зрения количество сделок в день и уже на ней тренирвоать НС....
Да, базовые стратегии должны быть очень простыми.. немного допилить Фреймворк и можно добавлять любые, нужна диверсификация
Она говорит что я умный, и просто обязан увезти ее в Австралию, у нее там подруга
для этого нам нужен фиктивный брак
Иш ты какой прошаренный... я бы тоже с такой красоткой фиктивным браком бы позанимался разок другой... Молодец!!!! Заценире парни какой подкат........ Вот в этих делах, Максимка ты преуспел :-)))))
В овалах прогноз, нужно ещё округлить (>=0.5 -> 1; <0.5 -> 0) Попробую mnogovhodov, думаю будет лучше, там классов 0 и 1 более равное количество.
Что то я не понял, а там где два значения больше 0,5, то что?
Иш ты какой прошаренный... я бы тоже с такой красоткой фиктивным браком бы позанимался разок другой... Молодец!!!! Заценире парни какой подкат........ Вот в этих делах, Максимка ты преуспел :-)))))
веселье в том, что если хочешь испортить себе настроение и самооценку - иди торговать на биржу
так то лучше не злоупотреблять. Как хобби норм. Нейросети это интересно, но не более.. Чем больше усложняешь тем больше запутываешься
Тогда оба при округлении будут 1.
Если вам вероятности не важны, можете вообще целые ветви выкидывать если все они кончаются одинаковым классом после округления.
mnogovhodov_02 2016 arr_Buy получилось таким:
Вот даже и не знаю, как оценивать результаты... Мне кажется, что дерево можно ещё ветвить, ведь предикторов ещё целый вагон осталось. Почему нет?
В таблице не хватает информации о подкреплении, т.е. сколько таких вариантов в выборке в процентах, к примеру видно что самая правая ветвь даёт верный вход в 77%, что очень хорошо, но не ясно, сколько раз так вообще было.
Альтернатива. Результат сразу в классах, без вероятностей. Мне кажется так хуже.
Так понятней схема, если она завершенная, но когда шанс 49 на 51, то как то не о чём
веселье в том, что если хочешь испортить себе настроение и самооценку - иди торговать на биржу
так то лучше не злоупотреблять. Как хобби норм. Нейросети это интересно, но не более.. Чем больше усложняешь тем больше запутываешься
Я тебя не узнаю. Действительно она на тебя хорошо повлияло что ты понял простую истину. "Всё гениальное - просто", даже в области машинного обучения. Чем проще сеть тем она лучше работает.....
Тогда оба при округлении будут 1.
Если вам вероятности не важны, можете вообще целые ветви выкидывать если все они кончаются одинаковым классом после округления.
А если находить ветви с хорошей вероятностью и их кодировать в один предиктор, а потом ещё раз давать дереву на перемол, тогда дерево будет думать как из найденных результатов сделать улучшение (предикторы же ему должны тогда понравится, раз в них большой процент верных решений?), как думаете?
Мне кажется, что дерево можно ещё ветвить, ведь предикторов ещё целый вагон осталось. Почему нет?
Если ветвить дальше, то точность на этих данных конечно вырастет. Но скорее всего упадёт на новых данных.
Тут достигнут некий оптимум, когда дерево уже что-то научилось, но оверфита ещё нету, и можно ожидать похожий результат на новых данных.
Я тебя не узнаю. Действительно она на тебя хорошо повлияло что ты понял простую истину. "Всё гениальное - просто", даже в области машинного обучения. Чем проще сеть тем она лучше работает.....
ну типа стремление нае.. всех и показать что победил рынок. А в остальном конечно бред.. )