Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 688
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Столбец берется так
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
где i номер столбца. Т.е. все строки и i-й столбец. А если так MatrixLearnY[j,] - то берется j-я строка и все столбцы в ней
Думаю написать скрипт и сразу вопрос, как организовать цикл, чтоб можно было пробежатся по всей таблице и сравнить её с выходом? Спасибо!
}
Вот такой скрипт я записал, но как его исполнить не знаю..... НАсколько он корректен вообще????
Думаю написать скрипт и сразу вопрос, как организовать цикл, чтоб можно было пробежатся по всей таблице и сравнить её с выходом? Спасибо!
Как то так
}
Вот такой скрипт я записал, но как его исполнить не знаю..... НАсколько он корректен вообще????
Выполняйте прямо в Rgui.exe или в Rstudio (или в Rterm.exe - когда подключитесь к нему из терминала)
Не зависит от времени
Зависимость, естественно не относящаяся к делу, конечно же есть и она такая:
народ торгует стандартно - против тренда - сетью, по тренду - одним ордером (когда в плюсе тобишь)
выяснил после наблюдений за объемами торгов по форексу на Чикагской валютной бирже
Цена идет строго выравнивая объемы, отсюда и волна
Очень интересно.
На счет времени. ИМХО:
Вопрос о применении времени, как параметра стоит рассмотреть. Определенно имеются зависимости между волатильностью и временем суток, днем недели, кварталами, и некоторыми датами в году. Эти временные "аномалии" видны не вооруженным взглядом на графиках.
К слову, используя метод окна, вы косвенно используете временной параметр. Используя производные и т.п., вы косвенно используете временной параметр. Можно продолжать долго.
Другой вопрос, какие выводы можно сделать из выше сказанного? Да хотя бы то, что в некоторые моменты времени стоит ожидать некоторые изменения.
Понятно, что из наблюдений за временными "аномалиями" сложно вывести какую-либо закономерность математическим языком. Но для того мы здесь и обсуждаем машинное обучение, чтобы не выводить сложных алгоритмов, а переложить все это на плечи вычислительных ресурсов.
Также добавлю: время циклично, волнообразно, а также фрактально - минуты в часах, часы в днях; день - ночь; лунная активность; номера недель в году; ритмы народов и стран; цикличность тенденций; скоротечность событий.
Можете плеваться, но как вы можете утверждать, не ведая более сложную (либо невидимую взору) причинно-следственную связь, что нет влияния времени на стоимость актива.
Хорошо, подойдём с другой стороны: в четверг в 11-45 было движение по паре 50пп за время 45 минут. Как это можно использовать в следующий четверг?
Мишаня, не борзей)))
x[1:40,10]
Ну да, да... я уже догадался... В целом всем спасибо, я пипец как продвинулся в R.... Главное понять синтаксис....
Данные не смотрел. Посмотрел на кол. строк, угарнул и закрыл. Ща глянул... сижу плачу)))
setwd("E:/1_Models")
x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)
boxplot(x)
Поясни.....
В жесткой формулировке закона причинности, гласящей: "Если мы точно знаем настоящее, мы можем вычислить будущее", ложной является не вторая часть, а предпосылка. Мы принципиально не можем узнать настоящее во всех деталях.
Я полагаю, Александр_К2-ой просто обязан знать эту цитату.)