Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 648
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В коинтеграции минимум два временных ряда.
Но это не все.
Эти ряды не стационарные
Но это не все.
Эти НЕ стационарные ряды надо соединить так, чтобы результат был стационарный.
Торговые решения принимают по этому СТАЦИОНАРНОМУ ряду и этим гарантируют саму возможность прогноза.
ну а у меня что? :) насчет стационарности, правда, не уверен, тестов не делал.. но на вид похоже
арч, похоже, присутствует.. не знаете как в МТ-хе по быстрому построить разпределение и посмотреть на хвосты? Р не предлагать ))
или просто Дикки-Фуллером можно?
ну а у меня что? :) насчет стационарности, правда, не уверен, тестов не делал.. но на вид похоже
арч, похоже, присутствует.. не знаете как в МТ-хе по быстрому построить разпределение и посмотреть на хвосты? Р не предлагать ))
или просто Дикки-Фуллером можно?
Прочтите еще раз написанное мною: ДВА ряда.
ДикиФулера - само собой.
Я обсуждаю только R. Уважительно отношусь к питону. Все остальное игры в песочнице - у меня нет на это времени.
вот, значит нужно определить есть ли память.. она, так я понял, определяется по хвостам?
Хвосты не умею, это специальность умеющих garch. Тут на весь форум всего пара человек кто это вообще понимает :)
Можно взять любимую модель (у меня gbm например) и попытаться найти такие параметры модели чтобы обучение с k-fold кроссвалидацией давало результат R2>0. Взять пару десятков прошлых значений, по ним предсказывать следующее (таргет), и скользящим окном сделать целую обучающую табличку.
На всяких случайных данных результат R2 никогда не будет больше ноля. Если получилось выйти в плюс - значит по прошлым значениям можно предсказать следующие, память есть.
Я обсуждаю только R. Уважительно отношусь к питону. Все остальное игры в песочнице - у меня нет на это времени.
))
Прочтите еще раз написанное мною: ДВА ряда.
ДикиФулера - само собой.
Я обсуждаю только R. Уважительно отношусь к питону. Все остальное игры в песочнице - у меня нет на это времени.
здесь 2 ряда, я же написал что коинтгрированные ряды (2 валютных пары)
тогда не отвлекаю ))Хвосты не умею, это специальность умеющих garch. Тут на весь форум всего пара человек кто это вообще понимает :)
Можно взять любимую модель (у меня gbm например) и попытаться найти такие параметры модели чтобы обучение с k-fold кроссвалидацией давало результат R2>0. Взять пару десятков прошлых значений, по ним предсказывать следующее (таргет), и скользящим окном сделать целую обучающую табличку.
На всяких случайных данных результат R2 никогда не будет больше ноля. Если получилось выйти в плюс - значит по прошлым значениям можно предсказать следующие, память есть.
так свойство шума как раз в том, что его и предсказывать не нужно ) отклонился от среднего - значит скоро вернется.. а вот если есть арч эффект то не факт что сразу вернется.. и дисперсия переменная ну да ладно, разберемс )
здесь 2 ряда, я же написал что коинтгрированные ряды (2 валютных пары)
тогда не отвлекаю ))Я сужу по картинке, там только eurusd, а какая вторая?
Я сужу по картинке, там только eurusd, а какая вторая?
gpbusd в данном случае, а по сути любая, без разницы
так свойство шума как раз в том, что его и предсказывать не нужно ) отклонился от среднего - значит скоро вернется.. а вот если есть арч эффект то не факт что сразу вернется.. и дисперсия переменная ну да ладно, разберемс )
Это почему? За обоснования алгоритма, который гарантирует, что вернется дали нобиля.
Надо специальным образом конструировать ДВА и более временных ряда (две пары).
gpbusd в данном случае, а по сути любая, без разницы
Замечательно обсуждаем, как фига в кармане.
А как Вы сложили эти две пары, что такой остаток?