Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3474
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.
По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.
Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?
Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.
По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.
Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?
Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.
По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.
Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?
Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?Вроде спрашивал, но не помню. Попадаются такие картины.
По абсциссе количество сделок (одномоментно не больше одной). Sample в четыре раза дольше по времени, чем OOS. А количество сделок в восемь раз больше, чем на OOS.
Является ли этот перекос признаком, что картина - результат везения?
Или это говорит о том, что на Sample, как минимум, в два раза больше случайных (подгонка) сделок?Падение Recall - частое явление. Скорей всего в модели много редких правил - если используются не НС, а древовидный подход с множеством правил.
Не вижу количества сделок, но визуально два участка сопоставимы, учитывая 1/4 OOS.
Какой процент отобранных вариантов на периоде обучения (оптимизации) проходит независимый участок тестирования?
Разные символы - разные закономерности.
Какой процент отобранных вариантов на периоде обучения (оптимизации) проходит независимый участок тестирования?
Смогу ответить, если поясните по терминологии.
Оценить результат своей оптимизации можно простым способом.
З.Ы. останется одна оптимальная ТС (с точки зрения параметров), не из чего будет выбирать и делать мозги другим по этому поводу.
Оценить результат своей оптимизации можно простым способом.
Далеко не факт..
ТС две машки(примитивный но наглядный пример):
на одном участке лучшые периоды 10, 21 ,
на втором участке лучшые периоды 30, 150
на треьем 5, 145
итд..
Усредним периоды в одну ТС, получим слив
Далеко не факт..
ТС две машки(примитивный но наглядный пример):
на одном участке лучшые периоды 10, 21 ,
на втором участке лучшые периоды 30, 150
на треьем 5, 145
итд..
Усредним периоды, получим слив
Значит ТС сливная, которая запоминает историю
на новой истории работать точно не будет