Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3391
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но её нельзя менять.
Последовательность.
И тут она вновь отождествляется с понятием временной последовательности, поскольку у той тоже нельзя менять данные.
Поменяем последовательность в рабочем наборе данных - получим другу картинку.
Поменяем временную последовательность... а её мы вообще не поменяем.
Нужен доходчивый пример, на котором можно сообразить разницу.
Практическую разницу. А пока это выглядит как "идти" и "шагать".
Разница - временная зависимость между элементами. Там же написано. Не позиционная, а временная.
Отличная задачка на IQ получается, даже не ожидал, что так сложно это понять :)
только недавно обсуждали кто такой учитель в МО и еще что-то курьезное было. А, как получить вероятности на выходе классификатора ))
Разница - временная зависимость между элементами. Там же написано. Не позиционная, а временная.
Да, я в курсе.
Мне любопытна практическая суть. Что это даёт.
Например, временную последовательность можно охарактеризовать так: пока ты не закончишь на текущем шаге - нельзя переходить к следующему. Пока не преобразуешь текущее временное значение, нельзя переходить к следующему. А уже на следующем ты используешь результаты предыдущего шага.
Как в слоях НС.
А в последовательности - свёртка ведь ходит в любую сторону: слева-направо или справа-налево, ей без разницы. Она всё равно всё суммирует, но по итогу расставляет данные в нужной последовательности.
Наверное, это и есть пример.
А кто говорил про последовательность?
Хз, я придрался к тезису, поскольку просто захотелось порассуждать
Да, я в курсе.
Мне любопытна практическая суть. Что это даёт.
Например, временную последовательность можно охарактеризовать так: пока ты не закончишь на текущем шаге - нельзя переходить к следующему. Пока не преобразуешь текущее временное значение, нельзя переходить к следующему. А уже на следующем ты используешь результаты предыдущего шага.
Как в слоях НС.
А в последовательности - свёртка ведь ходит в любую сторону: слева-направо или справа-налево, ей без разницы. Она всё равно всё суммирует, но по итогу расставляет данные в нужной последовательности.
Наверное, это и есть пример.
Имея последовательность, неважно в какой момент времени был получен каждый элемент. Они могут быть составлены произвольно. Последний может быть нарисован в первую очередь и так далее, если совсем на пальцах. А ВР элементы упорядочены по времени их появления.
Ну и все выше написанное тоже верно.А кто говорил про последовательность?
Нам всем не хватает некого пробного набора данных типа как iris или mnist но с рын. данными чтобы проверять и сравнивать производительность своих идей и АМО
Золотые слова! Только для создания такого пробного набора данных, нужно иметь хотя бы грубую модель ценообразования на рынке. Типа - как происходит процесс формирования цены? Потому что, если считать что цена это просто случайное блуждание, с генезисом симметричной монетки, то ловить то особо и нечего - проще развлекаться в казино.
Золотые слова! Только для создания такого пробного набора данных, нужно иметь хотя бы грубую модель ценообразования на рынке. Типа - как происходит процесс формирования цены? Потому что, если считать что цена это просто случайное блуждание, с генезисом симметричной монетки, то ловить то особо и нечего - проще развлекаться в казино.
Попробовал обучать (оптимизировать) 10 лет на прямых долларовых. Результат лучшего сета - конечно же ровная (условно) линия роста баланса.
10 лет. Это не неделя, не месяц. За это время на графике цены успели побывать долгосрочные тренды вверх и долгосрочные тренды вниз. Тоже самое и средне- и кратко-.
Но, как только попробовал переключиться на обратные долларовые пары - произошёл стабильно ровный слив.
Переключаюсь на кроссы - рандом-флет верх-вниз.
То есть, по всем канонам переобучения при обратном распространении ошибки, да и при оптимизации в тестере, обычно запоминание пути идёт только у одной валютной пары (на которой обучаешь), и на других показывает рандом. Да, бывает похожий результат, но у меня это была рандомная пара, когда оптимизируешь на евродолларе, а сеть на какой-нибудь франкойене показывает профит.
Но, у всех долларовых ведь нет корреляции под 1. А результат именно - почти одинаковый профит на обучаемом периоде у прямых долларовых, и точно такой же со знаком минус у обратных.
То есть, вывод напрашивается сам собой: ценообразование - это не случайное блуждание, а архисложное системное.
Нам всем не хватает некого пробного набора данных типа как iris или mnist но с рын. данными чтобы проверять и сравнивать производительность своих идей и АМО
Получится точно так же как с тестовыми ф-ями - подгонка под конкретный сет. Берешь Евробакс и показываешь что нафитил. Нафитил круто - поставил торговать. И скинул нам в ONNX формате.