Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И с длиной 5к, до кучи
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA
Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.
Ну, могу сказать, что не для всех предикторов сплит по времени даст значимое смещение вероятности, во всяком случае у меня. Поэтому я склонен считать, что время значимый фактор, но на исход могут повлиять и другие, более значимые факторы, если они в фазе активности.
Ещё вот думаю, что в окне можно просто взять разную сетку квантования для цены, с большим числом интервалов (для более точного сохранения структуры), и по такому "сжатому сигналу" тестировать - он будет иметь уже отклонения. А можно и малое число интервалов плюс шум рандомный в диапазоне отсчета между двумя интервалами.
Сетку даже можно зафиксировать, и сохранять только смещение для первого отсчета. Тогда вообще мало места будет занимать и преобразование должно быть быстрым.К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.
@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.
График нахождения закономерности в исходном ряду.
Честно говоря, не вижу заметной разницы. Ни о чем интересном этот график, похоже, не говорит.
К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.
@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.Да, конечно, каждый подход нуждается в проверке...
Вот ещё метод на питоне для генерации временных рядов по образцу.
Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.
Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.
Интересно, на Kaggle справились бы...
Случайность выбивается в призы? Почему не использовать метод Kaggle, когда есть закрытая ДЛИННАЯ выборка? Потом бэктест по ней и OnTester сразу показывает победителя.
Поскольку далеки от алготрейдинга, сообщаю, что MQ-Demo котировки имеют очень низкий потенциал заработка. Грубо говоря, если я знаю будущее, то в MQ-demo при идеальном исполнении заработал бы 100 у.е., а на XXX-demo 1000 у.е. Это говорит о том, что многие существующие (торгуются на реале не в кухнях) закономерности у вас просто не опробовать.
Поэтому если хотите, например, привлекать скальперов, у которых очень высокая стат. значимость результатов, то надо что-то менять в источнике котирования MQ-demo. Сейчас он не годится для многих исследований.