Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3166
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какое точное название? Или самопальная?
Использую много лет разные "деревянные" модели и ничего подобного не наблюдал.
Что значит самопальная? Есть теоретическое обоснование, хорошая статья. Есть пакет RLTv3.2.6. Неплохо работающий. Вы на версию обратите внимание.
По поводу ONNX для деревянных моделей в Питоне. Смотрим пакет skl2onnx .
Поддерживаемые модели scikit-learn. Последний поддерживаемый набор опций — 15.
Удачи
Видели такие циферки у себя когда нибудь?
0.99 трейн/тест, при этом модель усечена до пары итераций. Всего несколько правил остается, которые хорошо предсказывают классы.
0.99 трейн/тест, при этом модель усечена до пары итераций. Всего несколько правил остается, которые хорошо предсказывают классы.
ТП=10 и СЛ=1000 ?)
ТП=10 и СЛ=1000 ?)
нет, это развлечение, если сделок много хочется
еще открывать на каждом баре новыеЧто значит самопальная? Есть теоретическое обоснование, хорошая статья. Есть пакет RLTv3.2.6. Неплохо работающий. Вы на версию обратите внимание.
Удачи
По моим представлениям, Не самопальная, если выполняются изложенные Вами последующие условия с конкретным примером.
На сайте изначально, сейчас гораздо меньше, было полно самопальных "гениев", которые сидя на кухне что-то там придумывали, от балды использовали терминологию и начинали "исследовать", а зачатую не просто "исследовать" но опровергать существующие и общепризнанные вещи.
Все эти люди не понимают, что их самопальный код не стоит ломанного гроша, так как НЕ имеет теоретического обоснования, которое публикуется в серьезных журналах и потом обсуждается, зачастую годами, людьми, имеющими соответствующую подготовку. Потом пишется код, который обкатывает большим числом пользователей и только после этого все это становится пригодным для промышленного использования.
Обсуждать местных "гениев" не имеет смысла.
А вот катбуст.
Давайте сравним документацию по катбуст и XGBoost, чтобы понять поделуху от непрофильной организации и профессиональную очень похожую разработку.
А главный самопал и самодур это Брейман, ведь он не в R писал. Тот еще колхозник.
Учите матчасть, т.е. R, чтобы не выглядеть уж совсем невеждой: практические все пакеты в R НЕ написаны на R. Обычно это С++ или Фортран, а R - это просто доступ. Именно поэтому вычислительно емкие алгоритмы в R работают не хуже чем C++.
Учите матчасть, т.е. R, чтобы не выглядеть уж совсем невеждой: практические все пакеты в R НЕ написаны на R. Обычно это С++ или Фортран, а R - это просто доступ. Именно поэтому вычислительно емкие алгоритмы в R работают не хуже чем C++.
Да вы что, первый раз слышу.
Еще будет просветительская инфа какая-нибудь? )
до катбуста уже докопался.. )))
в который раз убеждаюсь , чтобы прогнозировать нужна модель
модель удаляет лишнее(шум) оставляя нужное(сигнал) по возможности усиливая нужное(сигнал), так же модель более детерминированая , больше повторяемости в паттернах..
как пример
цены хай лоу минутки
дальше строим простейшее упрощение цены (создаем модель)
далее удалаем лишнее(улучшаем модель) с помощью простого извесного алгоритма по уменьшению размерности, модель стала более повторяемой
и последний возможно декоративный штрих
Интересно как будет обучаться на таких данных МО?
это тест выборка
Видели такие циферки у себя когда нибудь?
Скорее всего переобучена, так как привязана в абсолютным значениям цены.
Написал функцию, которая переразмечает метки и делает их более предсказуемыми для ваших признаков, модель становится более устойчивой.
Если есть небольшой датасет, можете скинуть для проверки, и убедиться на ваших данных (или расстроиться).
Для питонщиков:
модель более устойчивой будет, если кластеры оказались репрезентативными. Поэтому методом перебора кол-во кластеров и по каким фичам кластеризовать.