Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3093
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
R лет 5 назад удалил и нет желания устанавливать. Мне идей достаточно. Если понравится, то и сам сделаю для проверки.
В данном варианте - ничего уникального нет. Метрики в МТ примерно похожи (Bal*RF, Bal*EP, Bal*PF), особенно интересен комплексный показатель. Интересно посмотреть на его алгоритм.
Точнее - уникально, не не уверен, что лучше.
Если вы сравните - было бы интересно узнать результат
сравнить с метриками МТ я не смогу
сейчас пишу код просто чтобы проверить этот алгоритм на полезность
но код чую получиться внушытельный по меркам R
сравнить с метриками МТ я не смогу
сейчас пишу код просто чтобы проверить этот алгоритм на полезность
но код чую получиться внушытельный по меркам R
Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
МТ странную формулу привели:
Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) выделенное цветом сокращаем, останется
Expected Payoff = GrossProfit / TotalTrades - GrossLoss / TotalTrades =
(GrossProfit - GrossLoss) / TotalTrades = баланс / TotalTrades
И всё!!! ))
В итоге
Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)
Другие 2 показателя (с ProfitFactor и MaximalDrawDown ) по аналогии.
Если вы сравните - было бы интересно узнать результат
я глубоко убежден что если бы то же самое можно было посчитать примивной формулой типа
Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)
то никто бы не городил обучения , кросвалидации и кучу всего другого . они же это не от сладкой жызни это все выдумывают
Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
Описанное мною #30913 в тестерах метаквотов не реализуемо в принципе. Тестер метаквотов - это вообще не про переобучение, запросто получаешь переобученную ТС.
Описанное мною #30913 в тестерах метаквотов не реализуемо в принципе. Тестер метаквотов - это вообще не про переобучение, запросто получаешь переобученную ТС.
я глубоко убежден что если бы то же самое можно было посчитать примивной формулой типа
Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)
то никто бы не городил обучения , кросвалидации и кучу всего другого . они же это не от сладкой жызни это все выдумывают
В этом пакете по Шарпу считают, но пишут, что можно по любой другой метрике.
И предложение было сравнить, чтобы узнать что лучше
Я не про тестер, а про формулы оценки полученного результата. Их запросто можно на R написать и выбирать по ним лучшую модель. Это гораздо лучше, чем по ошибке классификации, т.к. учитывает прибыль, а Bal*RF - еще и покажет модель с минимальной просадкой при хорошем балансе.
Выше Вы написали, что R удалили..
На R, как на инструменте, вообще проблем никаких. Проблемы с мозгами.
Проблемы с мозгами.
Хорошо бы с более лояльными и добрыми определениями.))) Мосхи у всех разные)))) И вес значения не имеет)
Хорошо бы с более лояльными и добрыми определениями.))) Мосхи у всех разные)))) И вес значения не имеет)
Вообще-то я про свои мозги, а не чужие