Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2993
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну никому, никто тут не пишет на R ботов
ну если идея, то голосую "за"да лан, врятли это метаквотам интересно.. там другие таргеты
ну никому, никто тут не пишет на R ботов
ну если идея, то голосую "за"Я R учу))) и питон)))
да лан, врятли это метаквотам интересно.. там другие таргеты
Можно в блог, там и пообсуждать можно идеи, если квотам не зайдет.
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.
Читаю книжки потихоньку. Как то не вижу такого подхода среди народа.))) Мысль понятна, но при наличии неопределенности невозможно предсказать время жизни состояния. Больше все оценка справедливой и текущей цены методы озвучены. И такой подход понятен по крайней мере.
Вопрос к модераторам, администраторам..
R больше не поддерживаем. Нет будущего
Update Зачем учить R в 2023 году?
Автор - фантазерЯ R учу))) и питон)))
лучше что то одно, но учить
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.
Вот достаточно стандартный пример такого поиска в рамках эконометрики статья1 и статья2. Подход как раз связан с поиском стационарности (в цене актива или в спреде) - то есть стационарность предполагается возможной лишь иногда и определяется как отклонение от более типичного СБ, а не является постоянным свойством как при изучении сигналов в ЦОС.
Для стохастики сложно привести простой но содержательный пример. Некоторой намёткой в этом направлении может служить моя статья по гэпам, поскольку исследуемое там распределение легче считается при непрерывном времени. А если предположить зависимость этого распределения от каких-нибудь признаков, то можно будет развить идею в направлении МО.
Кто либо пробовал делать свёртки временного ряда?
свертки с чем?
свертки с чем?
С соседними показателями.