Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2753
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ещё способ определения реперных точек, через полиномы 7-9 степени (не 2-3, но и не чрезмерно, а то просто нечаянно выгладим):
- берём довольно большую историю (много-много баров)
- как-то определяем или указываем чётность степени полинома
- назначаем веса барам - от наименьших для старых к наибольшим для новых. Линейно или экспонентно, главное чтобы не равные
- натравливаем МНК
вуалля - действующие реперы ищим в окрестностях особых точек (вершин и перегибов)
эти реперы будут бифуркационные, а после них нужно искать аттракторы и подгонять под них окно, до следующей бифуркации
если в терминах нелинейной динамики или чего там еще
это окно совать в МО и прогнозировать на ближайшую перспективу
Аттракторы будут понятны только где-то после середины этого самоаффинного куска графика, до этого не будет понятно ничего, либо будет действовать более крупный или мелкий
наверное есть алгоритмически простой путь как, не заморачиваясь, учесть все в обучающих примерах
эти реперы будут бифуркационные, а после них нужно искать аттракторы и подгонять под них окно, до следующей бифуркации
если в терминах нелинейной динамики или чего там еще
это окно совать в МО и прогнозировать на ближайшую перспективу
Аттракторы будут понятны только где-то после середины этого самоаффинного куска графика, до этого не будет понятно ничего, либо будет действовать более крупныйчто вы все к окнам привязались. Про окна - это к микрософту :-)
выбрал точку отсчёта, вот с неё и считать. Тебя-же персональная судьба твоего личного счёта/серии/сделки волнует. Вот это главное.
чем дольше живёт счёт, тем более глубокие глубины надо копать. Ты сам когда ходил в коротких штанишках, считал что неделя близко к вечности; сейчас недели - как миг;
что вы все к окнам привязались. Про окна - это к микрософту :-)
выбрал точку отсчёта, вот с неё и считать. Тебя-же персональная судьба твоего личного счёта/серии/сделки волнует. Вот это главное.
чем дольше живёт счёт, тем более глубокие глубины надо копать. Ты сам когда ходил в коротких штанишках, считал что неделя близко к вечности; сейчас недели - как миг;
нам нужно через окно с фичами и метками описать что хотим получать на выходе
оно может фризить на этих реперных точках до следующих, сужаться-расширяться в зависимости от условий и со он
цель - классификация
я просто предложил альтернативу классическому скользящему окну, раз оно так всех подзадолбэ, тем более это можно теоретически обосновать некоторым образом через св-ва каких-нибудь фракталов и какой-нибудь нелинейной динамики.
Получится интересный трип в никуда, но может повезти. Но поскольку здесь все любят трипы, то он ничем не хуже остальных :D
нам нужно через окно с фичами и метками описать что хотим получать на выходе
оно может фризить на этих реперных точках до следующих, сужаться-расширяться в зависимости от условий и со он
цель - классификация
я просто предложил альтернативу классическому скользящему окну, раз оно так всех подзадолбэ
"что хотим получать на выходе" - это вообще камень преткновения этой ветки (да и многих других тоже)
никто не может сформулировать цель в объективных терминах.
(склоняются к "вечная прибыль по экспоненте", через поиск методики подхода к полынье для вытаскивания верной щуки)
"что хотим получать на выходе" - это вообще камень преткновения этой ветки (да и многих других тоже)
никто не может сформулировать цель в объективных терминах.
(склоняются к "вечная прибыль по экспоненте", через поиск методики подхода к полынье для вытаскивания верной щуки)
Отклоняемся уже. Предлагаю сосредоточиться на пьяном спотыкающемся окне. Оно сулит новые инсайты и практически покрывает потребности в поиске паттернов, уровней, событий и прочей лабуды.
Остальное покажет перебор и ошибка классификации на новых данных.
Для простоты начала спотыкаться можно на реперных точках. Все, ушел.
эти реперы будут бифуркационные, а после них нужно искать аттракторы и подгонять под них окно, до следующей бифуркации
если в терминах нелинейной динамики или чего там еще
это окно совать в МО и прогнозировать на ближайшую перспективу
Аттракторы будут понятны только где-то после середины этого самоаффинного куска графика, до этого не будет понятно ничего, либо будет действовать более крупный или мелкий
наверное есть алгоритмически простой путь как, не заморачиваясь, учесть все в обучающих примерах
тут довольно любопытно заранее определять пределы цена/время когда надо будет перестраивать сей конструкт, что реперы существенно поменяются. Но это чисто академический интерес.
на практике - раз в неделю (минимальный естественный цикл бизнес-планирования) пересчитали, переучли. Потому-что от циклов и Фурье никуда не деться.
В этом плане всё донельзя консервативно. Есть подозрение что поставка негров на карибы раз в полгода, до сих пор влияет на котировки :-)
Какой из алгоритмов глобальной оптимизации быстрее всего сходиться, кто знает?
понятненько))
И тут он, заменив моё понятие " Событие" на "Реперные точки", будет делать вид, что ему не говорили об этом десяток дней назад... мда.
да, мне нравится это слово (что-то такое родное с Event-driven programming) -
у озвученного варианта от СанСаныч Фоменко -- что-то именно такое, похоже, и реализовано: выброс -> значит вход (или выход).. я там чуть выше намешала кашу из dim_reduction и ещё выше методов многомерной классификации (LDA, clustering)... но суть Махаланобиса всё равно, наверно, прежде всего всегда была в многомерном пространстве как outliers/novelty detection... поэтому вариант торговли на выбросах - очень даже ничего смотрится (только правильно feature_engineering сделать, а не тупой набор нач. данных перебирать для fs)...
но всё-равно "скользящее окно" смущает (хотя обычная авторегрессионная модель - обычна для timeseries-following-trading)... - там тоже может быть каша (в окне)... -- предполагаю, границы окна - это выход в рынок смартов, которые кстати используют в своём portfolio_management -- Mean-Variance Optimization... мы, конечно, не знаем их portfolio (лишь примерно из CoTов задним числом), но в рамках этого variance они, вероятно, и делают rebalancing своих portfolio --- пока фиксятся или загружаются об ритейл...
торговля на выбросах, конечно, интересный вариант, но учесть кто стоит против - OTF или DTF (дейтрейдеры) -- тоже важно, чтобы выброс правильно интерпретировать...
p.s.
ну, или просто брать не выбросы Махаланобисом, а крайние децили распределения предсказаний -- для risk-acceptance (vs. risk-aversion) behavior, например, actor'a (с соотв. переключением его state'a согласно env. параметрам)
понятненько))