Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2697
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
0)Какой Вы молодец!
1)И много нашли интересного и устойчивого?
2)Решён вопрос с работой решения в терминале?
Ну я не сообразительный, в своих фантазиях... Что значит "реальное время"?
вероятность преодоления любой линии ценой (и сработка сигналов индикаторов) зависит от времени суток и дня недели.
Нужно в NN и DL допихивать цикличное время. Простейший способ - синусоида. Зависимости нелинейны, поэтому она по простому в квадрате с учётом знака. Будет два дополнительных входа которые отвечают за привязки ко времени. Полночь/полдень везде по разному, поэтому лучше заранее высчитывать и давать фазу. Это связь модели с реальным миром и его временем
если их явным образом не подать, то IMHO получится либо тыква, либо вся халабуда будет пытаться их сама получить и вывести.
вероятность преодоления любой линии ценой (и сработка сигналов индикаторов) зависит от времени суток и дня недели.
Нужно в NN и DL допихивать цикличное время. Простейший способ - синусоида. Зависимости нелинейны, поэтому она по простому в квадрате с учётом знака. Будет два дополнительных входа которые отвечают за привязки ко времени. Полночь/полдень везде по разному, поэтому лучше заранее высчитывать и давать фазу. Это связь модели с реальным миром и его временем
если их явным образом не подать, то IMHO получится либо тыква, либо вся халабуда будет пытаться их сама получить и вывести.
А можно просто номер дня и номер часа. Разницы нет. Одинаково хорошо заучиваются.
реальное время не забудь добавить...а то получится как у всех :-)
а-ля 2 шт: y=abs(sin(x))*sin(x) ; с частотой 1 день и 1 неделя ; сдвиг фазы лучше рассчитать заранее
потому-что вероятности сработки индикаторов и пересечения линий от них зависят
это было кстати про вредный,ненавистный тут Фурье :-)
Плохой способ, лучше через Ван хот энкодинг или радиальные функции, и то мало дает, когда этот признак один из нескольких
ничего не прибавляет и не убавляет
по крайней мере у меня так получалось
а это все потому, что любые признаки осциллирующие и так колеблются по разному в разное время из-за гетероскедастичности (волатильности), поэтому уже учитывают
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
Синус вместе с косинусом надо подавать как 2 фичи. Иначе 0,5 и др будут 2 раза за оборот встречаться, типа 2 одинаковых времени..
А можно просто номер дня и номер часа. Разницы нет. Одинаково хорошо заучиваются.
номер дня/номер часа тоже не выглядит хорошо - периодично будет большой "геп" 23-0
тогда, чтобы избежать повторов, уже добавить ещё признак а-ля "до/после полудня" (знак производной синусоиды) и оставить sin^2 тактовать время (и заодно масштабировать сигналы).
или как тёзка советует. На мой взгляд чрезмерно.
(циклы факапят на крупных ТФ, а на мелких день/неделя они просто есть, их нельзя выбросить и не учесть,они "несущая")
0) да я такой..)
Нет на рынках точности.
Есть только вероятность с погрешностью.)
номер дня/номер часа тоже не выглядит хорошо - периодично будет большой "геп" 23-0
тогда, чтобы избежать повторов, уже добавить ещё признак а-ля "до/после полудня" (знак производной синусоиды) и оставить sin^2 тактовать время (и заодно масштабировать сигналы).
или как тёзка советует. На мой взгляд чрезмерно.
(циклы факапят на крупных ТФ, а на мелких день/неделя они просто есть, их нельзя выбросить и не учесть,они "несущая")
С квадратом от синуса вы 4 раза за оборот по 0,5 получите.
см.выше (всё), про "с учётом знака" я сказал - sin(x)*abs(sin(x))
см.выше (всё), про "с учётом знака" я сказал - sin(x)*abs(sin(x))
"отличная" фича)
Постройте график своего изобретения.Нет на рынках точности.
Есть только вероятность с погрешностью.)
Ты не понял о чем речь...
1. есть проблемы с проклятием размерности и комбинаторным взрывом но это решаемо в теории, в угоду точности..
почитай что такое проклятие размерности и комбинаторный взрыв, вики поможет..
решаемо в угоду точности - это имелось ввиду что можно бороться с вышеперечислеными проблемами но пострадает точность, тоесть это уже будет приближение решения, а не решение
Если еще проще то допустим у тебя есть 10 000 признаков на которые ты смотришь , искать по ним всем закономерности долго, комбинаций много ( проклятие размерности )
Ты можешь уменьшыть размерность(сжать) ети 10 000 признаков до 2-5 признаков но с потерей точности ,но зато с этим можно работать
Теперь надеюсь понятно о какой точности речь?